テスト済みシナリオ¶
シナリオ探索の全体像¶
AEGISでは、パラメータ最適化が「カーブフィッティング（過学習）」に陥らないよう、段階的に仮説を検証する方式 でシナリオ探索を行いました。
総計 500以上のユニーク設定 を、初期設計から最終確定値まで約4ヶ月かけてテストしています。
Phase 1: 基礎パラメータ探索（14シナリオ）¶
最初期の固定パラメータ・動的パラメータの基礎探索。
固定パラメータ（Plan A〜H）¶
| シナリオ | 利確 | 損切 | コンセプト |
|---|---|---|---|
| Original | 60% | 50% | ベースライン |
| Plan A | 60% | 30% | 早め損切り |
| Plan B | 60% | 35% | やや早め損切り |
| Plan C | 60% | 25% | 超早め損切り |
| Plan D | 70% | 50% | 利確遅延 |
| Plan E | 50% | 50% | 利確早め |
| Plan F | 80% | 50% | 利確最遅延 |
| Plan G | 60% | 60% | 損切り遅延 |
| Plan H | 50% | 40% | バランス型 |
動的パラメータ（Plan I〜M）¶
| シナリオ | Intensity | コンセプト |
|---|---|---|
| Plan I | 1.0 | Balanced（ベースライン） |
| Plan J | 1.5 | Hyper Aggressive |
| Plan K | 1.2 | Aggressive |
| Plan L | 0.8 | Defensive |
| Plan M | 0.5 | Hyper Defensive |
Phase 2: 資本スケーリング探索（Plan O〜U, 8シナリオ）¶
\(5K〜\)13Kの小資本での挙動と、APAS Capital Scalingの動作検証。
| シナリオ | 特徴 |
|---|---|
| Plan O | Max Capital Deployment（資本投下95%目標） |
| Plan P | $13K Paper Trade Mirror |
| Plan Q/Q' | $13K 比例拡大（100枚キャップ/日次成長キャップ） |
| Plan R/R' | PT完全コピー（動的拡大・500枚キャップ） |
| Plan S | IVR/VIX動的調整 + リスクガード |
| Plan U | Stepwise Scaling Caps |
Phase 3: フィルタ検証（F_系, 7+シナリオ）¶
エントリーフィルタの有効性を個別にテスト。
| シナリオ | 検証内容 |
|---|---|
| F_norev | リバーサルフィルタなし |
| F_lowvol | 低ボリュームフィルタ |
| F_lowoi | 低OIフィルタ |
| F_combo | フィルタ組み合わせ |
| F_nocredit | クレジットフィルタなし |
| F_wideDTE | DTE幅拡大 |
| F_all_open | 全フィルタ無効化（上限値テスト） |
Phase 4: 構造的機能テスト（S_系/R_系, 30+シナリオ）¶
市場構造に基づく仮説検証。
S_系（Structural Features）¶
| シナリオ | 仮説 |
|---|---|
| S_vixspike / S_vixspike_aggr | VIX急騰時にポジション拡大は有効か？ |
| S_gex | GEXネガティブガンマ時のブロックは有効か？ |
| S_nomonday | 月曜エントリー回避は有効か？ |
| S_friclose / S_friclose_win | 金曜全決済/利益のみ決済は有効か？ |
| S_opex | OPEX週のポジション拡大は有効か？ |
| S_combo | 複数機能の組み合わせ |
| S_nowith | 出金なし参考値 |
R_系（Rotation & Sensitivity）¶
| シナリオグループ | テスト内容 | バリエーション数 |
|---|---|---|
| R10 | 最良設定からの1パラメータ摂動 | 12+ |
| R11 | Iron Condor、VIXスパイク、金曜決済の組み合わせ | 12+ |
| R12 | Cap（最大ポジション数）精密テスト | 4+ |
| R14 | $5K小資本でのスケーリング限界テスト | 8+ |
Phase 5: 感度マッピング（Z_系, 20+シナリオ）¶
主要パラメータの影響度を定量的にマッピング。
パラメータ影響度マップ（確定）¶
| パラメータ | 影響度 | テスト範囲 | 最適値 |
|---|---|---|---|
| TP（利確） | ★★★★★ | 40-80% | 41% |
| HOLD（最大保有） | ★★★★☆ | 3-35日 | 28日 |
| Aggression | ★★★★☆ | 0.5-2.0 | 1.0 |
| Cap | ★★★☆☆ | 8-50 | 50 |
| SL（損切） | ☆ | 40-100% | 無関係 |
| Contrarian乗数 | ☆ | 9コンボ | 無関係 |
| Exposure | ☆ | 0.80-1.10 | 無関係 |
重要な発見
SL（損切り）は結果に影響しない — 0.60〜1.00の全値で同一結果。Credit Spreadの構造上、最大損失がスプレッド幅で限定されるため、SLトリガーの有無が結果を変えない。この発見がパラメータ空間の大幅な縮小に貢献しました。
Phase 6: 実コスト検証（XV/XW系, 30+シナリオ）¶
ここからが本番 — 実運用を想定したコストモデルでの最終検証。
XV系（Ultra Cap）¶
セクター制限なしの大規模ポジション検証。Cap 20/25/30 × Sector制限バリエーション。
XW系（Real Cost = 確定値の基盤）¶
| シナリオ | Credit Ratio | DTE | 特徴 |
|---|---|---|---|
| XW_Base | なし | 20-98 | ベースライン |
| XW_CR20 | ≥20% | 20-98 | CR20%フィルタ |
| XW_CR25_M98 | ≥25% | 20-98 | 確定シナリオ |
| XW_CR25_M98_C30/C50/C90 | ≥25% | 20-98 | Cap感度テスト |
| XW_CR25_M98_PD_0d〜5d | ≥25% | 20-98 | 部分利確遅延テスト |
XZ系（出金テスト）¶
| シナリオ | 出金率 | HOLD | Cap |
|---|---|---|---|
| XZ_W_H28_C15 | 30% | 28 | 15 |
| XZ_W_H28_C16 | 30% | 28 | 16 |
| XZ_W_H25_C15 | 30% | 25 | 15 |
Phase 7: 約定モデル × 資本規模（最終確定）¶
全ての探索結果を踏まえ、確定シナリオ XW_CR25_M98 を3約定モデル × 複数資本規模で最終テスト。
| 組み合わせ | 約定モデル | 初期資本 | 出金率 |
|---|---|---|---|
| $50K × CONSERVATIVE | CONSERVATIVE | $50,000 | 30% |
| $50K × SPREAD | SPREAD (fr=0.25) | $50,000 | 30% |
| $50K × MID | MID | $50,000 | 30% |
| $32K × CONSERVATIVE | CONSERVATIVE | $32,000 | 30% |
| $32K × MID | MID | $32,000 | 30% |
| $13K × MID | MID | $13,000 | 30% |
確定パラメータ（XW_CR25_M98）¶
最終的に採用された設定:
| パラメータ | 値 | 選定理由 |
|---|---|---|
| Credit Ratio | ≥ 0.275 | CR sweep構造分析で最適バランス確認（Sharpe 2.66, worst month -3.0%） |
| DTE | 20-35日（PT）/ 20-98日（BT） | 時間減衰の甘いゾーン |
| 利確 (TP) | 41% | ±1%で1,000pp変動する最感度パラメータ |
| 損切 (SL) | 80% | 実質的に無関係（安全装置として設定） |
| 最大保有 (HOLD) | 28日 | 28日以上は飽和（H28=H30=H35） |
| Max Positions | 50 | APAS v3 Capital Scalingで動的拡大 |
| Max Allocation | 98% | 2%キャッシュバッファ |
| Capital Scaling Base | $50,000 | 初期資本に自動連動 |
| 月次出金率 | 30% | 生活費+税金の現実的モデル |
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