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開発ログ

全392コミット（2025-12〜2026-03）の主要マイルストーンを記録。

v3.3 (2026-03-09)

CR Sweep 構造分析 & CR27.5 移行

  • ✅ CR sweep構造分析: 8段階(CR17.5〜CR35) $50K CONSERVATIVE全テスト完了
  • ✅ PT CR25→CR27.5移行: Sharpe 2.49→2.66, worst month -11.9%→-3.0%, wealth ≈2倍
  • ✅ ドキュメント全面更新: visual-overview, presentation, strategy, backtest, operations

v3.2 (2026-03-08)

aegis-docs 全面刷新

  • ✅ Presentationページ書き換え: +42,000%（旧Spear誤値）→ +11,009%（CONSERVATIVE $50K確定値）
  • ✅ XW_CR25_M98戦略ページ刷新: 3約定モデル比較テーブル、CONSERVATIVE基準
  • ✅ Visual Overviewページ刷新: メトリクス・戦略カード・パラメータ全更新
  • ✅ バックテストセクション全面書き換え: 500+シナリオ、多層ガード、データ品質ティア
  • ✅ モバイルレスポンシブCSS: スライドの16:9固定をモバイルで解除、カードフロー化
  • ✅ HTMLテーブル変換: div内Markdownテーブルの表示崩れ修正

v3.1 (2026-03-03 〜 07)

Spear OHLCV実装 + BT診断

  • ✅ Spear OHLCVモメンタム: QuantData GEXデータではSpear発火せず → OHLCVベースのモメンタム計算を実装
  • ✅ GEX診断ツール: gamma_by_strike空 = gex_valley全False の根本原因特定
  • ✅ XS_OHLCV_T020: +35,421% — MT040の2.36倍（OHLCV方式の圧勝）
  • ✅ Dynamic Cap実験: XS_OHLCV_DynCap → 不採用確定
  • ✅ Spear BREAKEVEN_STOP遅延検証: 遅延は逆効果、無効化が最良

PT安定性改善

  • ✅ 同日重複エントリーバグ修正: _entry_blocked_todayを成功時セット + 再起動後復元
  • ✅ Hot Symbol TTL: 7日経過 & ポジションなし銘柄を自動削除（UW API削減）
  • ✅ ダッシュボード改善: Exit Gauge（TP/SLバー）追加、ROI符号バグ修正、証拠金使用率修正

LEAPS Phase20-25（Codex主導）

  • ✅ Phase20: 月次WF統合比較 + 推奨戦略確定
  • ✅ Phase21: QQQ/AAPL クロスシンボルWF + 111窓統合確証
  • ✅ Phase22: Floor1+Floor2 複合ポートフォリオシミュレーション
  • ✅ Phase23: 銘柄拡張WF + スリッページゲート知見
  • ✅ Phase24: 資本ブラケット分析
  • ✅ Phase25: Sharding WF — sum > shard確認、独立スリーブ推奨

v3.0 (2026-02-17 〜 28)

XW_CR25_M98 確定値樹立

AEGIS史上最大のマイルストーン — 信頼できるBT確定値の確立。

  • ✅ Deterministic BT: --deterministic --seed 0 で完全再現性保証
  • ✅ 3約定モデル実装: CONSERVATIVE / SPREAD / MID の3段階約定シミュレーション
  • ✅ 月次出金モデル: --monthly-withdrawal-rate 0.30 で複利過大評価を防止
  • ✅ CONSERVATIVE $50K 確定値: +11,009%（トータルウェルス $5,555K）
  • ✅ **SPREAD \(50K**: +21,126%（\)10,613K）
  • ✅ **MID \(50K**: +24,001%（\)12,051K）

パラメータ感度マップ確立

500+シナリオの段階的探索で最終確定値に到達。

Phase 内容 シナリオ数
1 基礎パラメータ（Plan A〜M） 14
2 資本スケーリング（Plan O〜U） 8
3 フィルタ検証（F_系） 7+
4 構造的機能テスト（S_系/R_系） 30+
5 感度マッピング（Z_系） 20+
6 実コスト検証（XV/XW系） 30+
7 約定モデル × 資本規模 6+

重要発見: TP(41%), HOLD(28日), Aggression(1.0) の3パラメータのみが重要。SL/Contrarian/Exposureは完全に無関係。

MtMキャップバグ修正

  • 🐛 positions_market_value()がスプレッドのmax_loss上限なしに各レグ時価を合算 → per-spread max_lossキャップ追加（旧BT値は10-20倍過大評価だったことが判明）

V3 Wiring Fix

  • 🐛 V3のdaily updateがシナリオの明示パラメータを上書き → BT/PT両方でシナリオオーバーライド再適用コード追加
  • 🐛 max_contracts_per_positionをWiring Fix対象から除外: capital scaling破壊バグ

pkl キャッシュ並行書込みバグ

  • 🐛 7年BT（別PID）が同じpklキャッシュに並行書込み → 結果が毎回変動
  • ✅ 対策: BT実行前に他プロセス確認必須。並行なし+クリーンキャッシュで完全再現

v2.9 (2026-02-10 〜 16)

SPREAD実行モデル実装

  • ✅ SPREAD model: --execution-model spread --spread-fill-ratio 0.25 — 実bid-askスプレッド幅に基づく約定価格シミュレーション
  • ✅ fill_ratio: 0.0=CONSERVATIVE, 1.0=MID の間で補間
  • ✅ SPREADモデル時はスリッページ自動無効化

XV_C30_S30_H28 セクター制限撤廃

  • ✅ +10,980.4%（\(13K→\)1,440K） — セクター制限撤廃で+6,108pp向上
  • ✅ 30%出金: equity $268K + withdrawn $146K = $414K total

XW Real Cost シナリオ

  • ✅ XW_Base / XW_CR20 / XW_CR25_M98: Credit Ratio ≥ 25%フィルタ導入
  • ✅ Cap感度テスト: C30/C50/C90 比較
  • ✅ 部分利確遅延テスト: PD_0d〜5d

Parquetデータ検証

  • ✅ 株価 vs Polygon API: 15/15完全一致（0.00%差） — データ品質問題なし

v2.8 (2026-01-20 〜 02-09)

LEAPS/PMCC戦略開発

  • ✅ LEAPS/PMCCデータパイプライン + BTスクリプト実装
  • ✅ PMCC動的エントリー / Roll-up & Out / 動的スリッページ / Free-rolling利確
  • ✅ LEAPS IV条件・Deltaロール・LEAPS Delta CLI化
  • ✅ Buy-the-Dip LEAPS: pullback/profit-take/VIXスパイクエントリー
  • ✅ 革新的LEAPS v2: 反転確認・MAフィルター・動的レバレッジ
  • ✅ Idea 3 Asymmetric Buffer: 実装・テスト
  • ✅ Idea 5 レジームスイッチング: PMCC↔Naked LEAPS自動切り替え

LEAPS Floor2 確定（Phase6完了）

  • ✅ c106_wait0_pb10: CAGR +44.0%, MaxDD -23.6%（SPY $800K, 2022-2026）
  • ✅ max_wait=0が鍵: 強制エントリーなし = 自然な複合フィルター

DD Circuit Breaker / 参加率フィルタ

  • ✅ Equity-Tiered DD Circuit Breaker: 段階的DD制御
  • ✅ 参加率フィルター: --max-participation-rate（desired_qty/volume ≤ ρ）
  • ✅ 資本連動型参加率フィルター（Option C）
  • ✅ 進化的最適化: top=41% days=3 hyst=4%で101%リターン維持
  • ✅ R_BS(E)実測分析: 資本規模別アルファ減衰（10本BT）

Saxobank移行

  • ✅ Phase 1: OpenAPI基盤構築
  • ✅ Phase 2: API接続テスト成功
  • ✅ OAuth2 Authorization Code Grant認証完成
  • ✅ PT v3 Saxobank実装完了（IBKR→Saxobank移行）
  • ✅ マルチレッグ注文: 専用エンドポイント対応
  • 🐛 ToOpenClose/OptionSpace修正: Saxo固有パラメータ対応

BT-PT一致性修正

  • ✅ BT-PT乖離6箇所を一括修正: XW_CR25_M98のPTエントリー条件をBTと完全一致
  • ✅ Exit bid/ask=0フォールバック: Polygon delayed data対応
  • ✅ Polygon 403自動スキップ: 初回検知後yfinance直行
  • ✅ PT全銘柄スキャン: 30→291→710+銘柄（BT同条件）

Finnhub決算カレンダー

  • ✅ Finnhub API実装: 14日ウィンドウ決算回避、日次キャッシュ
  • ✅ ダッシュボード統合: 決算スケジュール表示

v2.7.12 〜 v2.8.1 (2025-12-20 〜 2026-01-19)

BT再現性向上

  • ✅ v2.7.0/v2.7.1/v2.7.2: 順序依存処理修正、max_loss_per_symbol_pct制限削除
  • ✅ v2.8.0: BT1月最高値復活 — PT/BTゼロベース見直し完了
  • ✅ v2.8.1: v2.7.19設定統一（$9M BT結果の再現）
  • 🐛 7年BT非再現性: VIXキャッシュ不整合 + RiskOS追加が原因

PT安定化

  • ✅ v2.7.14-v2.7.16: Flow Validator OI適正利用、PT Status拡張、IBKR再接続ハング解消
  • ✅ yfinanceフォールバック: Polygon 403 NOT_AUTHORIZED対策
  • ✅ yfinanceオプションチェーンフォールバック: Polygon→yfinance→ThetaData

CONSERVATIVE実行モデル v1

  • ✅ v2.7.7: Conservative Execution Model初版実装
  • ✅ NLV会計修正: ポジション時価の倍率/数量バグ修正（v2.7.6）

Slack Bot

  • ✅ AEGIS Slack Bot: Claude Code連携の出資者向けQ&Aボット
  • ✅ スレッドフォローアップ + 直列キュー + セキュリティ強化
  • ✅ 画像添付対応 + Sonnet 4.6モデル
  • ✅ 管理者チャンネル + Q&Aセーフガード（PT/BT結果回答禁止）
  • ✅ OAuth認証 + 管理者CH再起動耐性

マルチAI体制

  • ✅ AI_CONSTITUTION.md + AGENTS.md作成: Claude/Codex/Geminiの役割分担定義
  • ✅ Git衛生化: .gitignore強化、不要CLAUDE.md 61件削除、未追跡コード42件追加
  • ✅ Codex/Geminiはブランチでコード変更可（main直接変更禁止）

Dashboard改善

  • ✅ Recent Tradesクリックでモーダル詳細表示
  • ✅ Webダッシュボード最適化（Plan R集中 → XW移行）

v2.7.9 (2025-12-19)

損切りロジック改善

  • ✅ sunacchan_spear損切り判定修正: エントリー価格ベースの損切り判定追加
  • ✅ ドキュメント更新: exit-logic.md, sunacchan-spear.md, beat-shield.md

v2.7.0 (2025-12-10)

GHPドキュメント全面リファクタリング

  • ✅ Conviction Allocator統合: 確信度ベースの動的資本配分
  • ✅ RiskGuardianドキュメント更新: $13k口座設定反映
  • ✅ VIXリアルタイム取得: Polygon API → 5分キャッシュ → VXX/VIXYフォールバック
  • ✅ ライブデータアーカイブ拡張: VIXデータ日次Parquet保存
  • ✅ TWSポート競合根本解決: tws_launcher.shラッパー

v2.6.5 (2025-12-09)

データソース選定完了

  • ✅ ThetaData最適化: 既存契約（$99/月）で最大活用
  • ❌ Databento見送り: フルスケール$812K — 非現実的
  • ⚠️ iVolatility: ヒストリカルデータ取得に制限

v2.6.4 (2025-12-02)

運用基盤整備計画

  • ✅ PT日次稼働: run_paper_trading_v2.py + 5分間隔ヘルスチェック
  • ✅ ライブデータ蓄積: ThetaData/Polygon/UW Flow → Parquetアーカイブ
  • ✅ ヒストリカルBT: 198銘柄×6年間、欠損ゼロ目標
  • 🐛 PT chart_snapshot/momentum Noneバグ修正

v2.6.0 〜 v2.6.3 (2025-11-29 〜 30)

高精度バックテスト統合

  • ✅ MTFAnalyzer / FlowValidator / RiskGuardian / TechnicalValidator をBTに統合
  • ✅ Filter Tracker: 7段階エントリーフィルタ + 6種イグジット理由の追跡・可視化
  • ✅ ダッシュボード Filter Analytics: ファネル円グラフ、イグジット分布、直近トレード
  • ✅ 通知システム修正: Slack/SMS発火しないバグ修正

v2.5.0 (2025-11-29)

Filter Tracker

  • ✅ core/filter_tracker.py: フィルタリング追跡の一元管理
  • ✅ 戦略モジュール統合: Spear/Beat/StrategyManagerへの追跡統合
  • ✅ 取引分析エクスポート: 外部LLM分析用JSON/プロンプト生成

v2.0.0 〜 v2.1.0 (2025-11-28 〜 29)

初期アーキテクチャ

  • ✅ IBKR注文執行: リトライ付き指値→成行フォールバック
  • ✅ ロール戦略: DTE/ITM/Delta条件でのロール判定
  • ✅ ライブデータアーカイブ: Parquet（zstd）+ launchd自動化
  • ✅ Unusual Whales動的銘柄選定: Whale/Sweep取引検知
  • ✅ ThetaDataバルクキャッシュ: 56銘柄×1,647日事前キャッシュ
  • ✅ 98D GEXデータ完了: 43MB、8.7時間

v1.0.0 (2025-11-15)

初期リリース

  • ✅ Sunacchan Spear戦略
  • ✅ Beat Shield戦略
  • ✅ Unusual Whales統合
  • ✅ ダッシュボード v1