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運用基盤整備計画

MUST項目

このページに記載された3つの機構は必須です。どれか1つでも停止している状態は許容されません。

概要

AEGISの運用基盤は以下の3つの必須機構で構成されます。

# 機構 優先度 目的
1 PT日次稼働 MUST 実際の収益獲得
2 ライブデータ蓄積 MUST 将来BT用データ確保
3 ヒストリカルBT MUST シナリオ検証・改善

1. PT日次稼働（MUST）

稼働条件

  • 米国市場オープン中は必ず実行
  • 監視機構が機能していること（ただしPT本体と競合しないこと）

シナリオ管理

フェーズ シナリオ 資金
現在 XW (BeatShield, CR≥0.275, DTE≤35) $13k
次期 Saxobank本番移行 TBD

トレードログ要件

すべてのトレードは以下の情報を記録:

{
  "trade_id": "UUID v4",
  "scenario_id": "plan_I",
  "symbol": "AAPL",
  "strategy": "sunacchan_spear",
  "entry_date": "2025-12-02",
  "entry_conditions": {
    "iv_rank": 0.45,
    "gex_regime": "positive_gamma",
    "momentum": "bullish"
  },
  "exit_date": "2025-12-05",
  "exit_reason": "PROFIT_TAKE",
  "realized_pnl": 234.50,
  "commission": 2.60,
  "slippage": 5.20
}

BT連携

  • GitHub Pages更新をトリガーに、BT採用機構をPTに自動反映
  • 設定ファイル: config/pt_scenarios.yaml

関連スクリプト

スクリプト 役割
run_paper_trading_v3.py APAS v3 + Capital Scaling PT本体
monitor_pt_v3.py PT v3稼働監視

2. ライブデータ蓄積（MUST）

蓄積対象

データ種別 内容 ソース 頻度
オプションデータ Greeks, OI, Bid/Ask Polygon PTスキャン毎 (45秒)
株価OHLCV 日足 Polygon / yfinance 日次
IV Rank 52週パーセンタイル Unusual Whales 日次
GEX 計算結果サマリー 自前計算 (Polygon OI) 日次
Unusual Whales Flow Sweep/Block, Premium Unusual Whales リアルタイム

保存形式

  • 形式: Parquet（zstd圧縮）
  • パーティション: data/live_archive/{YYYY}/{MM}/{DD}/

監視

  • scripts/monitor_live_data.py で1時間間隔チェック
  • 欠損検知時はSlack通知

3. ヒストリカルBT（欠損ゼロ必須）

目標

  • 期間: 2019-2025年（6年間）
  • 銘柄数: 198銘柄
  • 欠損率: 0%必須（スキップ不可）

欠損銘柄スキップは禁止

欠損銘柄をスキップすると、トレード機会が失われ、BTの目的（シナリオ検証）が大幅に毀損されます。 計算による穴埋めまで許容しますが、欠損のままBTを実行することは禁止です。

データソース

優先度 ソース 対象 備考
1 QuantData オプションチェーンCSV BT用ヒストリカルデータ
2 Polygon 株価・オプション PT用リアルタイムデータ
3 yfinance 株価フォールバック Polygon失敗時

BT標準期間

  • 期間: 2024-01-02 ～ 2026-01-30（25ヶ月）
  • 銘柄数: 710+銘柄
  • データ: QuantData chain CSVs + collect_eod_all.py生成Parquet

検証スクリプト

# データ完全性検証
python scripts/verify_data_completeness_v3.py

# 欠損率0%確認後にBT開始
python scripts/run_backtest_full.py --start 2019-01-01 --end 2025-12-31

実装優先順位

  1. 今夜のPT稼働確認（最優先）
  2. PT監視機構
  3. トレードログ設計
  4. ライブデータ蓄積
  5. データ欠損補完 → 欠損率0%達成
  6. ヒストリカルBT実施

関連ドキュメント