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📊 レポート

リアルタイムで生成されるステータスレポートとダッシュボード。

利用可能なレポート

  • 実装検証レポート (2025/12/02)

    GitHub Pages記載の仕様と、実際のバックテスト/ペーパートレードコードの実装状況を比較検証。

    • 7つの主要機能の実装状況チェック
    • ドキュメントとコードの乖離分析
    • 推奨アクションの明記

    実装検証レポートを見る

  • ORATSデータ必要性レポート (2026/03/02)

    Crisis Alpha戦略研究に必要なヒストリカルオプションデータの必要性と、 現在のPolygonライブ収集との補完関係を整理。

    • 2022年ベア相場・2024-08フラッシュクラッシュデータのギャップ分析
    • ORATSで可能になる研究・バックテスト
    • 代替データソース比較とコスト試算

    ORATSレポートを見る

  • PT成績の解釈ガイド (2026/03/20)

    Paper Tradingの成績をどう読むか。勝率・リターン・MaxDDの信頼性を MID/SPREAD/Split実行モデルの比較から整理。

    • 勝率は高信頼、リターンは3〜5割割引が必要
    • Split model（CR=MID/Fill=SPREAD）が資金計画に最適
    • 校正ロードマップ

    PT成績の解釈ガイドを見る

  • CSCV/PBO オーバーフィッティング検定 + Monte Carlo (2026/03/25)

    バックテスト結果が「偶然の産物」でないことを統計的に検証。 さらにMonte Carloシミュレーション10,000回で最悪ケースのMaxDDを推定。

    • PBO = 15.4% (GOOD) — 24シナリオ × 12,870通りの検証
    • MaxDD 95th = 35.8%, 99th = 42.1%, 破産確率 0%
    • CSCV/PBOの手法解説（初心者向け）

    CSCV/PBO + Monte Carloレポートを見る

  • マーケットメーカーとスプレッド気配の仕組み (2026/03/26)

    Saxo multileg quoteがオープン直後にbid=マイナスになる現象の背景。 MMの「朝の開店準備」をたとえ話で理解する。

    • Indicative vs Firm quoteの違い
    • なぜスプレッド（2本組）の気配は個別より遅れるのか
    • AEGISのBROKER_NET_CREDIT_NON_POSITIVE判定が正常である根拠

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  • ストレスBT: 2022年Bear Market通し (2026/03/29)

    2026年相場が2022年的展開になる予測に基づくストレステスト。 $3,300で2022年1月〜12月を通しでBT。Fargate Spot 32シナリオ並列実行。

    • $3,300 → $16,319 (+394%, 出金なし), DD -13.8%
    • GFF OFF = 全ストレス期間で全損。GFF は生命線
    • Saxo LIVE 実約定 fill_ratio=0.46 ≈ mid → Mid BT は実運用に近い
    • VIX>50 (20.9M quotes) でも BA width +1.5x のみ

    ストレスBTレポートを見る

  • 軍事技術と金融工学のルーツ

    オプション価格理論はミサイル工学から、モンテカルロ法はマンハッタン計画から。 AEGISが使う技術の意外な歴史的ルーツを辿る。

    • Black-Scholes方程式 = 熱伝導方程式
    • 冷戦終結 → クオンツの誕生
    • 数学の天才 vs システム構築力

    コラムを読む

バージョン履歴

バージョン 主要機能 ステータス
v1.0 基本的なGEX統合戦略 ✅ 完了
v2.0 Beat Shield + Sunacchan Spear 二刀流 ✅ 完了
v2.5 Filter Tracker、ドキュメント整備 ✅ 完了
v2.6 MTF分析、FlowValidator、RiskGuardian、EMA/フィボナッチ統合 ✅ 完了
v3.0 決算トレード戦略（Earnings Play） 🎯 目標

v3.0 マイルストーン: 決算トレード戦略

「決算ガチャ」を「統計的エッジのある戦略」へ昇華。

LLMを使わない機械的分析

価格データ（Price）とボラティリティ（Volatility）という事実（Fact）のみに基づいたシステムで実現。

3つの戦略

決算「前」のボラティリティ取り

  • 勝率が高く最も安全
  • 決算14日前にStraddle/Strangleロング
  • 決算直前（クローズ前）に全決済
  • Vega（IV上昇）のみで利益

期待値の歪み取り

  • 市場がビビりすぎ → Iron Condor（売り）
  • 市場が油断しすぎ → Straddle（買い）
  • IV Crushを活用

後出しジャンケン（すなっちゃんSpear向き）

  • 決算翌日の動きを見てからエントリー
  • ギャップ+5%以上 + ORB + 出来高200%
  • 即死リスクを完全排除

データソース

データソース 役割
ThetaData 過去の決算時のIV、Straddle価格（最重要）
Barchart 決算発表日、時刻（BMO/AMC）
Polygon 株価変動、ギャップ測定