AEGIS

Automated Edge & Gamma Intelligence System

v3.0 — APAS v3 + Capital Scaling + CONSERVATIVE BT確定

システム概要

$50K
BT基準資本
700+
対象銘柄
+11,009%
25ヶ月BT (CONSERVATIVE)
68.0%
勝率
flowchart LR
    subgraph DATA["📊 Data"]
        POLYGON[Polygon]
        UW[Unusual Whales]
        FINNHUB[Finnhub]
        FRED[FRED]
    end

    subgraph ANALYSIS["🔬 Analysis"]
        GEX[GEX計算]
        MTF[MTF分析]
        IVRANK[IV Rank]
    end

    subgraph STRATEGY["⚔️ Strategy"]
        SM[Strategy Manager]
        BEAT[Beat Shield]
        SPEAR[Sunacchan Spear]
        CRISIS[Crisis Alpha]
    end

    subgraph EXEC["🚀 Execution"]
        RG[Risk Guardian]
        HANDS[Hands Module]
        SAXO[Saxobank API]
    end

    DATA --> ANALYSIS --> SM
    SM --> BEAT & SPEAR & CRISIS
    BEAT & SPEAR & CRISIS --> RG --> HANDS --> SAXO

BT実績（$50K / CONSERVATIVE / 25ヶ月）

$5,555K
トータルウェルス
$3,612K
最終Equity
$1,942K
累計出金
-7.4%
最悪月DD
モデルトータルウェルスリターン勝率最悪月
CONSERVATIVE ★$5,555K+11,009%68.0%-7.4%
SPREAD (fr=0.25)$10,613K+21,126%71.5%-8.1%
MID$12,051K+24,001%75.0%-12.7%

全モデル $50K / det / seed=0 / 30%月次出金 / XW_CR25_M98 で実行した確定値。

取引戦略

🛡️ Beat Shield

守備型・時間減衰（主力）
タイプPut/Call Credit Spread
DTE20-35日
Credit Ratio≥ 25%
利確41%
損切80%
最大保有28日

🔱 Sunacchan Spear

攻撃型・モメンタム
タイプBull Put Spread
発動条件GEX Valley + Momentum ≥ 0.40
DTE7-21日
利確50%
備考PTのみ発火（ライブデータ依存）

🚨 Crisis Alpha

危機対応・2段階ヘッジ
タイプCA04TwoStage
発動条件VIX急騰時の段階的対応
Stage 1ポジション縮小
Stage 2全面防御

リスク管理フロー

flowchart TD
    ENTRY[エントリー検討] --> CHECK1{RiskGuardian<br/>ポジション数OK?}
    CHECK1 -->|No| BLOCK1[❌ ブロック]
    CHECK1 -->|Yes| CHECK2{AccountManager<br/>資金余裕OK?}
    CHECK2 -->|No| BLOCK2[❌ ブロック]
    CHECK2 -->|Yes| CHECK3{同一銘柄<br/>重複なし?}
    CHECK3 -->|No| BLOCK3[❌ ブロック]
    CHECK3 -->|Yes| CHECK4{決算回避<br/>チェックOK?}
    CHECK4 -->|No| BLOCK4[❌ ブロック]
    CHECK4 -->|Yes| APPROVE[✅ エントリー許可]

    APPROVE --> SAXO[Saxobank注文送信]

    style BLOCK1 fill:#ef4444,color:#fff
    style BLOCK2 fill:#ef4444,color:#fff
    style BLOCK3 fill:#ef4444,color:#fff
    style BLOCK4 fill:#ef4444,color:#fff
    style APPROVE fill:#10b981,color:#fff

XW_CR25_M98 パラメータ

パラメータ設定値備考
Credit Ratio≥ 0.275スプレッド幅の27.5%以上のプレミアム必須（CR sweep最適値）
DTE20-35日PT実運用値（BTは98日まで有効）
利確 (TP)41%プレミアムの41%回収で利確
損切 (SL)80%
最大保有 (HOLD)28日
最大同時ポジション50APAS v3で動的拡大
Max Allocation98%2%キャッシュバッファ
Capital Scaling Base$50,000初期資本に自動連動
月次出金率30%BT/PT共通

データソース

📈
Polygon.io
株価 + オプション（Options Advanced）
OK
🐋
Unusual Whales
オプションフロー・IV Rank
OK
📅
Finnhub
決算カレンダー（14日ウィンドウ）
OK
🏦
Saxobank
注文執行（OpenAPI）
OK

スケーラビリティ構造

金融戦略のスケールを決める3要素において、AEGISは全方位で優位性を持つ。

要素意味AEGISの評価
Sharpe リスク調整リターン 高い — 25ヶ月BT全モデルで高リターン/DD比
Capacity 市場が吸収できる資金量 広い — 700+銘柄ユニバース × 最大50同時ポジション
Turnover 資本回転速度 高い — DTE 20-35日 × TP 41%で平均保有10-15日
700+
銘柄ユニバース
$5 × 50
スプレッド幅 × 最大ポジション
~$25K
最大同時リスク（max_loss）
月2-3回転
資本回転率

Capacity × Turnover の積が大きいほど、同一資本で多くの収益機会を捕捉できる。
700+銘柄 × 短期DTE × 高資本回転 = 小資本でも大きなリターンを生む構造。

日次スケジュール（冬時間 / JST）

gantt
    title 日次運用タイムライン (JST)
    dateFormat HH:mm
    axisFormat %H:%M

    section プレマーケット
    オプションチェーン一括取得 :active, 18:00, 1h

    section マーケット時間
    市場オープン :milestone, 23:30, 0h
    PTスキャン（10分間隔） :23:30, 6h
    昼休み更新 :03:00, 30m
    市場クローズ :milestone, 06:00, 0h

    section ポストマーケット
    日次レポート生成 :06:00, 30m
    データアーカイブ :06:30, 30m

実装ステータス

機能状態
Beat Shield (Put/Call Credit Spread)完了
Sunacchan Spear (GEX Valley × Momentum)完了
Crisis Alpha (CA04TwoStage)完了
Saxobank注文執行完了
APAS v3 Capital Scaling完了
25ヶ月BT (3約定モデル確定)完了
LEAPS Floor2 (c106_wait0_pb10)完了
PT v3 24/7稼働完了
Finnhub決算回避完了
Slack/SMS通知完了
AEGIS v3.0 — Automated Edge & Gamma Intelligence System
BT確定値: CONSERVATIVE $50K → $5,555K (+11,009%) / 25ヶ月
© 2026 Ryo Fukutani