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ペーパートレード稼働状況レポート (2025/12/10)

作成日: 2025年12月10日
対象システム: AEGIS v2 ペーパートレードシステム
稼働状況: ✅ 稼働中

📊 システム概要

AEGIS v2 ペーパートレードシステムは、複数シナリオ対応の自動取引システムとして稼働中です。IBKRデモ口座（\(250k）を共有プールとして使用し、各シナリオは独立した仮想資金（\)13k）で運用されています。

🏗️ アーキテクチャ

複数シナリオ対応

  • 共有プール: IBKRデモ口座（$250k）
  • 仮想口座管理: ScenarioAccountManagerによる独立資金管理
  • 対応シナリオ: I, F, H, B, D, J, K, L, M, Original, A-E（計14シナリオ）

メインループ

# 1分ごとのスキャンサイクル
while True:
    # 1. 市場時間チェック（9:30-16:00 ET）
    # 2. 既存ポジションのExit判定
    # 3. 新規エントリー判定
    await asyncio.sleep(60)

📡 データフロー

HybridDataProvider

データソース 用途 状態
ThetaData オプションデータ（8年履歴） ✅ 稼働中
Polygon 株価データ（リアルタイム） ✅ 稼働中
Unusual Whales IV Rank（ライブ） ✅ 稼働中
Barchart IV Rank（ヒストリカル） ✅ キャッシュ使用

キャッシュ戦略

  • プレフェッチキャッシュ: 事前取得したオプションチェーンを再利用
  • インデックスGEX事前計算: スキャンサイクルごとに1回のみ計算（QQQ, SPY, IWM）
  • リアルタイムオプションチェーンキャッシュ: 日付ごとにキャッシュ

🎯 戦略判定ロジック

StrategyManager

レジーム評価に基づいて自動的に戦略モードを決定：

モード 発動条件 特徴
Beat Shield GEX反転帯 + モメンタム減速 守備的・反転型
Sunacchan Spear 強モメンタム + GEX谷 攻撃的・モメンタム型
Crisis Alpha IV急騰（0.70+）+ 下落トレンド 暴落対策型
NEUTRAL 条件未達 様子見

DynamicAdjuster（Plan I）

市場環境に応じて動的にパラメータを調整：

  • 20MA傾き → ポジションサイズ調整
  • IV Rank平均 → 利確/損切り調整
  • 勝率 → サイズ調整

📈 エントリーロジック

Beat Shield

特徴: 反転確認後に分割エントリー

  • エントリー条件: 最低2つの反転シグナル
  • GEX反転帯
  • チャート反転パターン
  • 高IV Rank（≥0.4）
  • 98D GEX均衡
  • 分割エントリー: 小口座モードでは1枚固定
  • 利確/損切り: 60% / 50%

Sunacchan Spear

特徴: 強モメンタム + GEX谷で即エントリー

  • エントリー条件:
  • モメンタムスコア ≥ 0.5
  • ボリューム比率 ≥ 1.5
  • 上昇トレンド
  • GEX谷
  • 利確/損切り: 50% / 35%
  • 高速損切り: モメンタム反転で即エグジット

Crisis Alpha

特徴: IV急騰時の暴落対策

  • 発動条件:
  • IV Rank ≥ 0.70（部分発動）
  • IV Rank ≥ 0.85（フル発動）
  • 価格 < 20EMA（下落トレンド）
  • 戦略: Long Put（OTM、45DTE）

🚪 イグジットロジック

段階的利確

ポジション 利確ライン 説明
1枚目 50% 早期確定
2枚目 80% 標準利確
3枚目 100% 最大利確

3段階クローズ戦略

低流動性銘柄でも確実にクローズするための戦略：

  1. 初回: 成行注文
  2. 2回目以降: 階段LMT（価格を段階的に改善）
  3. 3回目以降 + DTE≤10: レッグアウト（ショート単体クローズ）

DTE基準の強制決済

  • DTE ≤ 1: 緊急強制クローズ
  • DTE ≤ 3: 強制クローズ
  • DTE ≤ 5: クローズ失敗が多い場合に強制クローズ

🛡️ リスク管理

RiskGuardian（多層防御機構）

ポジション管理レベル

  • 最大アロケーション: 80%（資金の80%まで使用可能）
  • 1トレードリスク: Beat 2% / Spear 1%
  • 戦略リスク上限: Beat 10% / Spear 15%

リスク監視レベル

  • セクター分散: 同一セクター最大4ポジション
  • 相関リスク: SPYとの相関0.7以上は重ねない
  • VIX制限: VIX > 30で全ポジション強制決済
  • 日次ドローダウンリミット: 3%（$390）

緊急対応レベル

  • PDTルール対応: $25k未満で週3回まで
  • 緊急決済: VIX > 30 または 損失 > 30%

流動性フィルタ

エントリー前に以下の条件をチェック：

  • Open Interest: ≥ 300
  • Volume: ≥ 10
  • Bid-Ask Spread: ≤ $0.15 & ≤ 20%
  • 合成スプレッド幅: < min(スプレッド幅の30%, $0.70)

📦 注文執行

IBKR TWS API連携

  • ポート: 4002（デモ口座）
  • 接続管理: 自動再接続機能
  • 注文タイプ: 成行 / 指値 / 階段LMT / レッグアウト

リトライロジック

  • 最大リトライ回数: 3回
  • タイムアウト: 30秒
  • 部分約定対応: あり

🔍 動的銘柄選定

DynamicScanner

Unusual Whalesのフローデータを活用：

  • Sweep/Block検知: 大口取引の検出
  • Hot Symbol検出: スコアリングによる優先銘柄選定
  • GEXレジーム連携: GEX環境と組み合わせて判定

優先度ベース処理

  1. Hot Symbols: 最優先で処理
  2. 主要30銘柄: 流動性・ボラティリティが高い銘柄
  3. その他: 通常処理

💾 データキャッシュ戦略

プレフェッチキャッシュ

  • 目的: API呼び出し削減
  • 形式: JSON（日次更新）
  • ロードタイミング: スキャン開始時

インデックスGEX事前計算

  • 対象: QQQ, SPY, IWM
  • タイミング: スキャンサイクルごとに1回のみ
  • 効果: 各銘柄処理での再計算を回避

リアルタイムオプションチェーンキャッシュ

  • 形式: メモリ内キャッシュ
  • キー: 銘柄 + DTE範囲
  • 無効化: Hot Symbol検出時

🔧 特徴的な実装

仮想口座管理

# ScenarioAccountManagerによる独立資金管理
account_manager = ScenarioAccountManager(total_pool_capital=250000.0)
account_manager.create_account(
    account_id="Plan_I",
    initial_capital=13000.0,
    description="Plan I ($13k) - Balanced (Base)"
)

段階的エントリー/イグジット

  • Beat Shield: 分割エントリー（小口座では1枚固定）
  • 段階的利確: 1枚目50%、2枚目80%、3枚目100%

動的パラメータ調整（Plan I）

市場環境に応じて自動調整：

  • 20MA傾き: ポジションサイズ倍率
  • IV Rank平均: 利確/損切りパーセンテージ
  • 勝率: サイズ調整

📊 シナリオ一覧

シナリオID 名称 仮想資金 最大ポジション数 調整強度
J Plan J - Hyper Aggressive $13k 7 1.5
K Plan K - Aggressive $13k 6 1.2
I Plan I - Balanced (Base) $13k 5 1.0
L Plan L - Defensive $13k 4 0.8
M Plan M - Hyper Defensive $13k 3 0.5
Original Original - TP60%/SL50% $13k 5 1.0
A-H Plan A-H（固定パラメータ） $13k 5 1.0

🚀 パフォーマンス指標

現在の運用状況

  • 稼働シナリオ数: 14シナリオ
  • 総仮想資金: \(182k（\)13k × 14）
  • 物理プール: $250k（IBKRデモ口座）
  • スキャン間隔: 60秒
  • 市場時間: 9:30-16:00 ET

データ取得状況

  • オプションデータ: ThetaData（8年履歴）
  • 株価データ: Polygon（リアルタイム）
  • IV Rank: Unusual Whales（ライブ）/ Barchart（ヒストリカル）

🔄 システムフロー図

graph TD
    A[スキャン開始] --> B{市場時間?}
    B -->|No| C[スキップ]
    B -->|Yes| D[インデックスGEX事前計算]
    D --> E[DynamicScanner: Hot Symbol検出]
    E --> F[既存ポジションExit判定]
    F --> G[新規エントリー判定]
    G --> H{戦略モード}
    H -->|Beat| I[Beat Shieldエントリー]
    H -->|Spear| J[Sunacchan Spearエントリー]
    H -->|Crisis| K[Crisis Alphaエントリー]
    I --> L[IBKR注文送信]
    J --> L
    K --> L
    L --> M[60秒待機]
    M --> A

📝 ログ出力

ログファイル

  • 日次ログ: logs/PT_logs/paper_trading_YYYYMMDD.log
  • リアルタイムログ: logs/PT_logs/paper_trading_live.log
  • トレードログ: logs/PT_logs/pt_trades.jsonl（UUID + 網羅的情報）

ログレベル

  • INFO: エントリー/イグジット、シナリオサマリー
  • DEBUG: 詳細な判定ロジック、フィルタ結果
  • WARNING: フォールバック、再接続
  • ERROR: 注文エラー、データ取得失敗

✅ 稼働確認項目

  • IBKR TWS/Gateway接続
  • ThetaTerminal起動（ポート25503）
  • Polygon API接続
  • Unusual Whales API接続
  • 複数シナリオ同時稼働
  • 仮想口座管理
  • 動的パラメータ調整（Plan I）
  • 段階的利確/損切り
  • 3段階クローズ戦略
  • リスク管理（RiskGuardian）
  • 流動性フィルタ
  • 動的銘柄選定（DynamicScanner）

🔮 今後の改善点

  1. リアルタイムオプション価格更新: 現在はentry_creditを固定値として使用
  2. GEXレジーム判定の精度向上: インデックスGEXとの連携強化
  3. WebSocket統合: Unusual Whales WebSocketの完全実装
  4. パフォーマンス分析: シナリオ別の詳細分析機能

最終更新: 2025年12月10日
次回更新予定: 2025年12月11日