🛡️ AEGIS 提案ステータスレポート

過去24時間の実装状況一覧

Generated: 2025-11-29 23:10 JST (Updated: BT統合完了)

✅ 実装完了

✅ BT統合完了

🔄 保留中

🎯 v3.0目標

✅ 実装完了（完全統合済み）

提案内容	ソース	実装ファイル	ステータス
Filter Tracker（フィルタ追跡モジュール）エントリーフィルタの各段階での振り落としを追跡・可視化	Ryo提案	`core/filter_tracker.py`	✅ 完了
パラメータ調整（Phase 0）利確50%、部分利確25%、損切り35%、DTE 14日	Gemini分析	`strategies/sunacchan_spear.py`	✅ 完了
UWダマシ検知（Phase 1: Flow Validator） Ask Side判定、Spot Confirmation、Vol/OI比率、GEX整合性、$50kプレミアムフィルター	Gemini分析	`core/flow_validator.py`	✅ 完了
ステートマシン導入（Phase 2） IDLE → FLOW_DETECTED → WATCHING_TECHNICAL → ENTRY_TRIGGERED → POSITION_OPEN → CLOSED	Gemini分析	`core/trade_state_machine.py`	✅ 完了
MTF分析（Phase 3）日足=環境認識、1時間足=セットアップ、5分足=トリガー	Gemini分析	`core/mtf_analyzer.py`	✅ 完了
テクニカルバリデーション重要ライン検出、ブレイクアウト確認（2本の足で確定）、出来高確認	Gemini分析	`core/technical_validator.py`	✅ 完了
部分利確ロジック 25%到達で半分利確、残りは50%まで保持、部分利確後は建値撤退	すなっちゃん手法	`strategies/sunacchan_spear.py` `options/spread.py`	✅ 完了
RiskGuardian（コツコツドカン防止） 80:20バーベル戦略、VIX連動損切り、日次DD 3%リミット、ガンマリスク（DTE<3強制決済）	Gemini分析	`core/risk_guardian.py`	✅ 完了
VWAP計算・ブレイク検知 calculate_vwap(), is_vwap_breakout()	すなっちゃん手法	`core/momentum.py`	✅ 完了
EMA計算（20/50/200） calculate_ema(), get_key_emas(), is_ema_breakout()	すなっちゃん手法	`core/momentum.py`	✅ 完了
フィボナッチリトレースメント calculate_fibonacci_levels(), is_at_fibonacci_support()	すなっちゃん手法	`core/momentum.py`	✅ 完了
バックテスト銘柄拡大（150→196銘柄）すなっちゃん銘柄（RIVN, NIO, UPST等）+ TLT, GLD追加	Ryo提案	`core/hybrid_data_provider.py`	✅ 完了
すなっちゃんDiscord分析プロンプト Gemini向けの分析プロンプト生成	Ryo提案	`docs/gemini_discord_analysis_prompt.md`	✅ 完了
乖離分析ドキュメント現在の実装 vs すなっちゃん実トレードの差分分析	Gemini分析	`docs/SUNACCHAN_GAP_ANALYSIS.md`	✅ 完了

✅ バックテスト統合完了（v2.6）

提案内容	PT実装	BT統合	ステータス
EMA環境認識をトレード判断に統合「日足や週足で大きなトレンド（200EMAやフィボナッチ）を確認」	✅ 実装済	✅ 統合済	✅ 完了
RiskGuardian統合エントリー前のリスクチェック、ポジションサイズ計算	✅ 実装済	✅ 統合済	✅ 完了
MTF分析 + ステートマシン統合日足/1時間足/5分足のMTF分析、フロー検知→テクニカル待機→エントリー	✅ 実装済	✅ 統合済	✅ 完了

🔄 保留中（キャッシュ構築待ち）

提案内容	ブロッカー	ステータス
並列バックテスト再実行 196銘柄 × 6年分のバックテスト	ThetaDataキャッシュ構築完了待ち	🔄 保留
Logic 2構築バックテスト結果を分析して次世代ロジックを構築	バックテスト完了待ち	🔄 保留

🎯 v3.0 マイルストーン

提案内容	実現方針	ステータス
決算トレード戦略（Earnings Play）「ガチャ」から「統計的エッジのある戦略」へ昇華	LLMを使わない機械的分析で実現可能（Gemini提案）戦略1: IV Run-up - 決算前のIV上昇をVegaで取る（最も安全）戦略2: Expected Move Edge - 市場予測vs実績の歪みを突く戦略3: PEAD - 決算後モメンタム（すなっちゃんSpear向き）データソース: ThetaData（IV履歴）、Barchart（決算日）、Polygon（株価変動）	🎯 v3.0 マイルストーン

📊 Gemini提案: 脱・感覚ガチャ！機械的決算戦略

戦略1: IV Run-up

決算「前」のボラティリティ取り
勝率が高く最も安全

決算14日前にStraddle/Strangleロング
決算直前（クローズ前）に全決済
Vega（IV上昇）のみで利益

戦略2: Expected Move Edge

期待値の歪み取り
市場予測 vs 実績の比較

市場がビビりすぎ → Iron Condor（売り）
市場が油断しすぎ → Straddle（買い）
IV Crushを活用

戦略3: PEAD

後出しジャンケン
すなっちゃんSpear向き

決算翌日の動きを見てからエントリー
ギャップ+5%以上 + ORB + 出来高200%
即死リスクを完全排除

✅ 結論: LLMを使わず、価格データ（Price）とボラティリティ（Volatility）という事実（Fact）のみに基づいたシステムで実現可能。 ThetaData/Barchart/Polygonの既存契約で十分。

✅ バックテスト統合完了（v2.6）

以下の全機構がバックテスト（run_beat_sunacchan_backtest.py）に統合されました。ペーパートレードと同等の高精度バックテストが実現しました。

✅ TradeStateMachine - フロー検知→テクニカル待機→エントリーの状態遷移管理
✅ FlowValidator - UWダマシ検知（Ask Side、Spot Confirmation、Vol/OI）
✅ MTFAnalyzer - マルチタイムフレーム分析（日足/1時間足/5分足）
✅ TechnicalValidator - 重要ライン検出、ブレイクアウト確認
✅ RiskGuardian - コツコツドカン防止機構（80:20バーベル戦略）
✅ EMA/フィボナッチ環境認識 - 200EMA、フィボナッチサポートのトレード判断への統合

次のアクション: ThetaDataキャッシュ構築完了後、196銘柄×6年分のバックテストを実行。

📅 実装タイムライン（過去24時間）

2025-11-29 22:30 JST

EMA/フィボナッチ環境認識をPTに統合

「日足や週足で大きなトレンド（200EMAやフィボナッチ）を確認」を実装

2025-11-29 21:30 JST

RiskGuardian実装完了

コツコツドカン防止の多層防御機構、80:20バーベル戦略

2025-11-29 20:30 JST

Phase 0-3 実装完了

パラメータ調整、FlowValidator、ステートマシン、MTF分析

2025-11-29 19:00 JST

Gemini詳細分析を統合

アーキテクチャレベルの改善提案を反映

2025-11-29 18:30 JST

乖離分析ドキュメント作成

現在の実装 vs すなっちゃん実トレードの差分を詳細分析

2025-11-29 17:15 JST

すなっちゃんトレードデータ抽出

Discord履歴から202件のトレード、9件の完結トレードを抽出