バックテスト¶
概要¶
AEGISは6年間（2019-2025年）のヒストリカルデータを使用した長期バックテストをサポートしています。
バックテスト状況¶
251
対象銘柄
6年
検証期間
14
シナリオ数
シナリオ一覧¶
固定パラメータシナリオ（Original, A〜H）¶
| シナリオ | 利確% | 損切% | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Original | 60% | 50% | 元案（ベースライン） |
| Plan A | 60% | 30% | 早め損切り |
| Plan B | 60% | 35% | やや早め損切り |
| Plan C | 60% | 25% | 超早め損切り |
| Plan D | 70% | 50% | 利確遅延 |
| Plan E | 50% | 50% | 利確早め |
| Plan F | 80% | 50% | 利確最遅延 |
| Plan G | 60% | 60% | 損切り遅延 |
| Plan H | 50% | 40% | バランス型 |
動的パラメータシナリオ（I〜M）¶
| シナリオ | Intensity | コンセプト | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Plan I | 1.0 | Balanced | 標準的な動的調整（ベースライン） |
| Plan J | 1.5 | Hyper Aggressive | 爆発力重視、リスク最大 |
| Plan K | 1.2 | Aggressive | 積極運用、早めのアクセル |
| Plan L | 0.8 | Defensive | 安定運用、ドローダウン抑制 |
| Plan M | 0.5 | Hyper Defensive | 元本保全、リスク最小 |
→ 詳細は 動的パラメータ調整 を参照
データソース¶
| データ | ソース | 期間 |
|---|---|---|
| オプションデータ | ThetaData + Polygon | 2019/8 - 2025/11 |
| 株価 OHLCV | Polygon | 2019/8 - 2025/11 |
| IV Rank | Barchart | 2019/1 - 2025/11 |
| GEX | 計算値 | 2019/8 - 2025/11 |
Look-ahead Bias対策¶
バックテストでは以下のLook-ahead Bias対策を実施：
- SMA/ATR計算: 前日終値ベース
- GEX計算: 当日オープン前のデータ使用
- エントリー: 当日オープン後の価格使用
スリッページ設定¶
高流動性銘柄中心のため、6%のスリッページを設定。