結果分析¶
サマリー¶
バックテスト実行待ち
98D GEXキャッシュ完了後にバックテストを実行予定。
期待される分析項目¶
全体パフォーマンス¶
- 総リターン
- 年間リターン (CAGR)
- シャープレシオ
- 最大ドローダウン
- 勝率
戦略別分析¶
- Spear vs Shield パフォーマンス比較
- GEXレジーム別パフォーマンス
- 月次リターン分布
トレード分析¶
- 平均利益/損失
- 保有期間分布
- イグジット理由別分析
LLM分析用データ抽出¶
バックテスト後、以下のトレードを抽出してLLM分析に使用：
| カテゴリ | 件数 |
|---|---|
| 大勝トレード | 50件 |
| 大負トレード | 50件 |
| 平均トレード | 50件 |
記録内容¶
- 日次進捗（価格/Greeks/GEX）
- エントリー判断理由
- イグジット判断理由
- 反実仮想（最適タイミング）