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実装詳細

概要

AEGISのトレードロジックは以下のフェーズで構成されています。

graph LR
    A[スキャン] --> B[フィルタ]
    B --> C[エントリー]
    C --> D[監視]
    D --> E[イグジット]
    E --> F[記録]

フェーズ詳細

1. スキャン

DynamicScanner が以下のデータソースを監視：

  • Unusual Whales: Sweep/Block検知
  • ThetaData: GEX計算
  • Polygon: 株価・出来高
  • Barchart: IV Rank

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2. フィルタ

5つのエントリー条件をチェック：

  1. GEXレジーム判定
  2. IV Rank閾値
  3. モメンタムシグナル
  4. 流動性チェック
  5. リスク枠確認

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3. エントリー

Credit Spreadを構築：

  • ストライク選定
  • DTE選定
  • 数量計算
  • Limit Order発注

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4. 監視

ポジションをリアルタイム監視：

  • 価格更新（毎分）
  • Greeks更新
  • GEX変化チェック

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5. イグジット

4つのイグジット条件：

  1. 利確ライン到達
  2. 損切りライン到達
  3. 時間経過（最大保有日数）
  4. GEXレジーム変化

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6. 記録

トレード結果を記録：

  • SQLite: TradeStore
  • Parquet: アーカイブ
  • ダッシュボード更新

モジュール構成

core/
├── scanner.py              # DynamicScanner
├── gex.py                  # GEX計算エンジン
├── signal_aggregator.py    # シグナル統合
├── execution.py            # 注文執行
├── risk.py                 # リスク管理
├── trade_store.py          # トレード記録
├── archive.py              # データアーカイブ
├── filter_tracker.py       # フィルタ追跡 (v2.5)
├── flow_validator.py       # UWダマシ検知 (v2.5)
├── mtf_analyzer.py         # MTF分析 (v2.5)
├── trade_state_machine.py  # 状態機械 (v2.5)
├── technical_validator.py  # テクニカル検証 (v2.5)
├── risk_guardian.py        # リスクガーディアン (v2.5)
└── momentum.py             # EMA/VWAP/フィボナッチ計算

strategies/
├── sunacchan_spear.py  # Spear戦略
├── beat_shield.py      # Shield戦略
└── strategy_manager.py # 戦略切替

v2.5-2.6 新機能（Gemini分析に基づく実装）

エントリー精度向上

モジュール 機能 ドキュメント
MTF分析 日足/1時間足/5分足のマルチタイムフレーム分析 詳細
UWダマシ検知 フロー品質検証（Ask Side、Spot Confirmation等） 詳細
ステートマシン トレードライフサイクル管理 詳細
テクニカル検証 重要ライン検出、ブレイクアウト確認 詳細

リスク管理強化

モジュール 機能 ドキュメント
RiskGuardian 3層防御（エントリー前/保有中/緊急時） 詳細
Filter Tracker フィルタ追跡・可視化 詳細

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基本ロジック

v2.5-2.6 新機能