DynamicAdjuster（動的パラメータ調整）¶

概要¶

DynamicAdjuster は、市場環境とパフォーマンスに基づき、Beat Shield / Sunacchan Spear のパラメータを動的に調整する機構です。

シナリオIJKLMで搭載

Paper Trading のシナリオIJKLMでIntensity（調整強度）を変えて比較検証中。

シナリオ別Intensity設定¶

シナリオ	Intensity	特性
J	1.5	攻撃的: ポジション拡大、利確遅延
K	1.2	やや攻撃的
I	1.0	標準（基準）
L	0.8	やや守備的
M	0.5	守備的: ポジション縮小、早期損切り

調整パラメータ¶

@dataclass
class DynamicParams:
    # Beat Shield
    beat_profit_take_pct: float = 0.60   # 利確%（基準: 60%）
    beat_stop_loss_pct: float = 0.50     # 損切%（基準: 50%）
    beat_position_size_mult: float = 1.0  # ポジションサイズ倍率

    # Sunacchan Spear
    spear_profit_take_pct: float = 0.50   # 利確%（基準: 50%）
    spear_stop_loss_pct: float = 0.35     # 損切%（基準: 35%）
    spear_position_size_mult: float = 1.0  # ポジションサイズ倍率

    # Crisis Alpha
    crisis_intensity: float = 0.0         # 0.0-1.0

調整トリガー¶

トレンド環境による調整¶

20MA傾き	調整内容
> +2%	Spearポジション拡大 (1.2x)、Beat縮小 (0.9x)
< -2%	両方ポジション大幅縮小 (Beat: 0.6x、Spear: 0.5x)
< -1%	両方ポジション縮小 (Beat: 0.8x、Spear: 0.7x)

ボラティリティ環境による調整¶

IV Rank (20日平均)	調整内容
> 60%	早め利確・損切り（Beat: TP 50%, SL 40%／Spear: TP 40%, SL 25%）
< 30%	利確を遅らせる（Beat: TP 70%／Spear: TP 60%）

パフォーマンスによる調整¶

勝率 (30日)	調整内容
< 40%	ポジションサイズ縮小 (0.7x)
> 55% + PnL > 0	ポジションサイズ微増 (1.1x)

Intensity による補正¶

利確幅¶

profit_multiplier = 1.0 + (intensity - 1.0) * 0.5
# J(1.5): 利確幅 x1.25（遅らせる）
# M(0.5): 利確幅 x0.75（早める）

損切り幅¶

# 守備的プランのみ縮小（攻撃的は広げない）
if intensity < 1.0:
    stop_loss_multiplier = 1.0 + (intensity - 1.0) * 0.3
    # M(0.5): 損切り幅 x0.85（早逃げ）

ポジションサイズ上限¶

upper_limit = 1.5 * max(1.0, intensity)  # J: 2.25x まで許容
lower_limit = 0.3 * min(1.0, 1.0 / intensity)  # M: さらに小さく

Look-ahead Bias防止¶

重要

全ての計算は「前日終値時点」のデータのみを使用。当日のデータは一切参照しない。

使用する指標（全て前日まで）：

20MA傾き: 過去5日の20MA変化率
IV Rank 20日平均: ボラティリティ環境
勝率（直近30日）: 戦略の調子
平均PnL（直近30日）: 戦略の収益性

使用例（PT）¶

from strategies.dynamic_adjuster import DynamicAdjuster

# シナリオJは攻撃的（intensity=1.5）
adjuster = DynamicAdjuster(debug_mode=True, intensity=1.5)

# 市場データを記録
adjuster.record_market_data(as_of=date.today(), iv_rank=0.45, ma_20=155.50)

# トレード結果を記録
adjuster.record_trade(date.today(), pnl=120.0, is_win=True, strategy="spear")

# パラメータを取得（メインAPI）
params = adjuster.get_params_for_date(date.today())
print(params.describe())
# "Beat: TP=75%, SL=50%, Size=1.3x | Spear: TP=62%, SL=35%, Size=1.5x | Crisis=0.0"

実装ファイル¶

ファイル	役割
`strategies/dynamic_adjuster.py`	DynamicAdjuster本体
`scripts/run_paper_trading_v2.py`	PTでの使用