取引戦略¶

戦略概要¶

AEGISは3つの戦略カテゴリを状況に応じて使い分けます。

graph LR
    A[AEGIS v2] --> B[すなっちゃんSpear]
    A --> C[Beat Shield]
    A --> D[決算トレード v3.0]

    B --> E[攻撃型・モメンタム]
    C --> F[防御型・反転]
    D --> G[統計的エッジ]

80:20 バーベル戦略¶

Gemini推奨の資金配分

口座資金を「攻撃」と「防御」に分離し、リスクを管理

口座 $13,000
├── Beat Shield (80% = $10,400)
│   ├── 役割: 防御・生活費
│   └── リスク: 2% per trade
│
└── Sunacchan Spear (20% = $2,600)
    ├── 役割: 攻撃・ボーナス
    └── リスク: 1% per trade

すなっちゃん Spear（主力）¶

攻撃型・モメンタム順張り戦略

Unusual Whalesでクジラの動きを検知し、初動に乗る短期トレード。

パラメータ	値
1トレードリスク	1% ($130)
利確ライン	50%（部分利確25%）
損切りライン	35%
DTE	7-21日
最大保有日数	10日

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Beat Shield（補助）¶

防御型・反転狙い戦略

高IV環境でのプレミアム収集。$50k到達後にLEAPS構造を解禁。

パラメータ	値
1トレードリスク	2% ($260)
利確ライン	60%
損切りライン	50%
DTE	30-60日
分割エントリー	3回

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決算トレード戦略（v3.0）¶

将来実装予定

Geminiとの議論で設計完了。LLMを使わない機械的な統計分析。

3つのサブ戦略

戦略	概要	リスク
IV Run-up	決算前のIV上昇をVegaで取る	低
Expected Move Edge	市場予測vs実績の歪みを突く	中
PEAD	決算後モメンタム（後出しジャンケン）	低

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戦略比較¶

パラメータ	Spear	Shield	決算トレード
タイプ	攻撃型	防御型	統計型
トリガー	UW Sweep	高IV + 反転	決算イベント
配分	20%	80%	別枠
リスク/Trade	1%	2%	1-2%
DTE	7-21日	30-60日	7-14日
ステータス	✅ 稼働中	✅ 稼働中	🔜 v3.0

戦略切替ロジック¶

graph TD
    A[市場スキャン] --> B{UW Sweep検知?}
    B -->|Yes| C[Flow Validator]
    C -->|Valid| D[MTF分析]
    D -->|整合| E[State Machine: WATCHING]
    E --> F{テクニカル条件?}
    F -->|成立| G[Spear エントリー]

    B -->|No| H{高IV + 反転?}
    H -->|Yes| I[Shield エントリー]
    H -->|No| J[待機]

    C -->|Invalid| J
    D -->|不整合| J
    F -->|未成立| E

戦略切替ロジック詳細