Aggressive40 (A40)¶

概要¶

Aggressive40 は、Beat Shield 戦略をベースに小口座（$5,000）での高速回転・高リターンを追求するアグレッシブシナリオです。

核心: 「フィルタを極限まで緩和し、ポジション回転速度と枚数で期待値を稼ぐ」

高リスク・高リターン設計

BT（2025/01/05–01/30）で +201.1% を記録。ただし勝率29%・最大DD -15.4% であり、保守的な Plan S とは根本的に異なるリスクプロファイルです。

バックテスト結果サマリ¶

指標	値
期間	2025-01-05 ~ 2025-01-30 (20営業日)
初期資本	$5,000
最終NLV	$15,055
リターン	+201.1%
トレード数	31 (9W / 22L)
勝率	29.0%
最大DD	-15.4%
月間シャープ	2.85

パラメータ一覧¶

リスク管理パラメータ¶

パラメータ	A40 v11	Plan S (参考)	説明
1トレードリスク	50%	3%	`shield_risk_per_trade`
最大アロケーション	1000%	65%	`max_allocation_pct`
最大同時ポジション	200	8	`max_concurrent_positions`
最大コントラクト/ポジション	99	5	`max_contracts_per_position`
同一セクター上限	100	3	`max_same_sector_positions`

エグジットパラメータ¶

パラメータ	A40 v11	Plan S (参考)	説明
利確 (TP)	25%	60%	プレミアム減少率
損切り (SL)	150%	50%	最大損失ベース
MAX_HOLD	5日	なし	強制決済日数
満期前クローズ	10日	7日	`close_before_expiry_days`

MAX_HOLD による高速回転

5日で強制決済し、資金を次のエントリーに回す。含み益ポジションの早期利確がリターンの主要ドライバー。

エントリーフィルタ¶

パラメータ	A40 v11	Plan S (参考)	説明
IV Rank 下限 (Beat)	0.00	0.10	実質無制限
IV Rank 下限 (Spear)	0.00	0.10	実質無制限
反転シグナル要求数	0	2	`min_reversal_signals`
最小クレジット比率	0.08	0.15	`min_credit_ratio`
DTE 範囲	14–90日	30–60日	広めに許容
日次エントリー上限	100/200/300	8/12/20	NLV階層別
重複ポリシー	ALLOW	BLOCK	同一スプレッド許可
最小オプションBid	$0.05	$0.10	流動性基準緩和
最小OI / Volume	0	10 / 5	フィルタなし

分割エントリー¶

パラメータ	A40 v11	Plan S (参考)	説明
分割回数	1回	3回	即座に全額投入
Phase 1 比率	100%	33%	一括エントリー

最適化の経緯 (v1 → v11)¶

11回のイテレーションで段階的にパラメータを調整しました。

Ver	主な変更	リターン	トレード	勝率
v1	初期 Aggressive40	+22.4%	8 (3W/5L)	37.5%
v7	IVR gate 無効化	+43.5%	15 (5W/10L)	33.3%
v8	risk 50% / 3d hold / 500% alloc	+81.9%	16 (5W/11L)	31.3%
v8b	daily cap 8→100	+103.4%	18 (6W/12L)	33.3%
v9	MAX_HOLD sweep (PnL=0)	+73.9%	—	REGR
v9b	sweep + MtM pricing	+80.0%	—	REGR
v10	sweep 撤回, alloc 800%	+181.7%	27 (7W/20L)	25.9%
v11	alloc 1000%	+201.1%	31 (9W/22L)	29.0%

主要な発見¶

エントリー頻度がリターンの最大レバー: IVR gate と reversal signal の緩和で entry 数が 8→31 に増加
MAX_HOLD 5日が最適: 3日は短すぎ（含み益カット）、7日は長すぎ（ドローダウン拡大）
勝率より回転速度: 勝率 29% でも、勝ちトレードの利益が負けトレードの損失を大幅に上回る
allocation は多いほど良い: 800%→1000% で +19.4pt 改善。実質的にポジションサイズの上限解放

PT（ペーパートレード）適用¶

設定ファイル¶

シナリオ定義: AEGIS/scripts/run_paper_trading_v3.py

"A40": ScenarioConfig(
    id="A40",
    name="Aggressive40 v11 ($5k) - BT +201% replica",
    virtual_capital=5000.0,
    # ... (BT v11 パラメータ完全再現)
)

BeatShieldParams オーバーライド: 同ファイル _init_scenario_components() 内

if sid == "A40":
    beat_params.profit_take_pct = 0.25
    beat_params.stop_loss_pct = 1.50
    beat_params.max_hold_days = 5
    beat_params.min_reversal_signals = 0
    beat_params.min_credit_ratio = 0.08
    beat_params.min_dte = 14
    beat_params.max_dte = 90
    beat_params.close_before_expiry_days = 10
    beat_params.split_entry_count = 1
    beat_params.split_entry_ratios = [1.0]

ダッシュボード¶

dashboard_web.py を A40 単一プランに統合済み:

ナビゲーションボタン: A40 のみ
全ラベル: Plan S → Plan A40
デフォルト scenario_id: A40

Plan S との比較¶

graph LR
    subgraph Plan S
        S1[保守的フィルタ] --> S2[3分割エントリー]
        S2 --> S3[TP60% / SL50%]
        S3 --> S4[長期保有]
    end
    subgraph A40
        A1[フィルタ最小化] --> A2[一括エントリー]
        A2 --> A3[TP25% / SL150%]
        A3 --> A4[5日MAX_HOLD]
        A4 --> A1
    end
    style A40 fill:#1a1a2e,color:#fff
    style S fill:#16213e,color:#fff

特性	Plan S	A40
設計思想	防御型・高確度	攻撃型・高頻度
ターゲット口座	$10k+	$5k
期待月間リターン	5–15%	50–100%+
最大DD許容	5%	20%
エントリー/月	5–15	30–100
適用開始	2025-12	2026-02-11

サービス	plist	役割
PT Live	`com.ryo.aegis.ptv3.live`	本体プロセス (KeepAlive)
Monitor	`com.ryo.aegis.monitor_pt_v3`	5分間隔ヘルスチェック
Heal	`com.ryo.aegis.pt_v3_heal`	市場前キック (`kick_saxo_pt.py`)
Auto Heal	`com.ryo.aegis.pt_v3_auto_heal`	自動復旧