Aggressive40 v12 (A40r3_c)¶
概要¶
A40r3_c は、A40 v11 をベースに3ラウンド27シナリオの網羅的パラメータ探索で発見された最適パラメータセットです。
核心: 「短期DTE (7–60日) + クレジット比率緩和 (0.05) で、theta decay 加速とエントリー機会拡大を両立」
v11 から +140pp 改善
BT（2026/01/05–01/30）で +341.5% を記録。v11 (+201.1%) に対し勝率も 29% → 38.7% に改善。 最大DD 5.16% と v11 (2.58%) より若干増加するものの、リターン対比では大幅に効率的。
バックテスト結果サマリ¶
| 指標 | A40r3_c (v12) | A40 v11 (参考) |
|---|---|---|
| 期間 | 2026-01-05 ~ 01-30 (20営業日) | 同左 |
| 初期資本 | $5,000 | $5,000 |
| 最終NLV | $22,075 | $15,057 |
| リターン | +341.5% | +201.1% |
| 出金累計 | $7,318 | $4,310 |
| 実効リターン (NLV+出金) | $29,393 | $19,367 |
| トレード数 | 31 (12W / 19L) | 31 (9W / 22L) |
| 勝率 | 38.7% | 29.0% |
| 最大DD | 5.16% | 2.58% |
| Beat エントリー | 58 | 57 |
| コミッション | $659 | $549 |
| スリッページ | $5,655 | $1,184 |
パラメータ一覧¶
v11 からの変更点（3箇所のみ）¶
| パラメータ | A40 v11 | A40r3_c (v12) | 変更理由 |
|---|---|---|---|
| 最大アロケーション | 1000% | 1500% | ポジション枠拡大 |
| DTE 範囲 | 14–90日 | 7–60日 | theta decay 加速 |
| 最小クレジット比率 | 0.08 | 0.05 | エントリー機会拡大 |
DTE短縮が最大の改善要因
DTE 7–60日への短縮は、3ラウンド探索で発見された最も効果的な変更です。 短期オプションはtheta decayが指数関数的に加速するため、クレジットスプレッドの プレミアム回収速度が大幅に向上します。
リスク管理パラメータ（全量）¶
| パラメータ | A40r3_c | Plan S (参考) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1トレードリスク | 50% | 3% | shield_risk_per_trade |
| 最大アロケーション | 1500% | 65% | max_allocation_pct |
| 最大同時ポジション | 200 | 8 | max_concurrent_positions |
| 最大コントラクト/ポジション | 99 | 5 | max_contracts_per_position |
| 同一セクター上限 | 100 | 3 | max_same_sector_positions |
エグジットパラメータ¶
| パラメータ | A40r3_c | Plan S (参考) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 利確 (TP) | 25% | 60% | プレミアム減少率 |
| 損切り (SL) | 150% | 50% | 最大損失ベース |
| MAX_HOLD | 5日 | なし | 強制決済日数 |
| 満期前クローズ | 10日 | 7日 | close_before_expiry_days |
エントリーフィルタ¶
| パラメータ | A40r3_c | A40 v11 | Plan S | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| IV Rank 下限 (Beat) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 実質無制限 |
| 反転シグナル要求数 | 0 | 0 | 2 | min_reversal_signals |
| 最小クレジット比率 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | min_credit_ratio |
| DTE 範囲 | 7–60日 | 14–90日 | 30–60日 | 短期シフト |
| 日次エントリー上限 | 100/200/300 | 同左 | 8/12/20 | NLV階層別 |
| 重複ポリシー | ALLOW | ALLOW | BLOCK | 同一スプレッド許可 |
| 最小オプションBid | $0.05 | $0.05 | $0.10 | 流動性基準 |
パラメータ探索の経緯 (3ラウンド)¶
27シナリオを3ラウンドに分けて系統的に探索しました。
Round 1: 単一軸変更（11シナリオ）¶
v11ベースラインに対し、1パラメータずつ変更して効果を測定。
| シナリオ | 変更点 | リターン | 判定 |
|---|---|---|---|
| Aggressive40 (v11) | ベースライン | +201.1% | — |
| A40_alloc15 | alloc 1500% | +218.0% | |
| A40_alloc20 | alloc 2000% | +216.7% | |
| A40_tp15 | TP 15% | +201.1% | |
| A40_tp40 | TP 40% | +201.1% | |
| A40_sl200 | SL 200% | +201.1% | |
| A40_risk75 | risk 75% | +185.1% | |
| A40_hold7 | HOLD 7d | +201.1% | |
| A40h4 | HOLD 4d | +201.1% | |
| A40h6 | HOLD 6d | +201.1% | |
| A40v10 | alloc 800% | +181.7% |
発見: TP/SL/HOLDは20日BT期間では無効
31トレード中、出口条件がTP/SL/HOLDのいずれで発動するかは短期BTでは差異が出ない。 alloc変更のみが実質的な改善を生んだ。
Round 2: alloc1500%ベースの組合せ（9シナリオ）¶
| シナリオ | 変更点 | リターン | 判定 |
|---|---|---|---|
| A40r2_d | alloc15 + DTE 7-60 | +313.5% | |
| A40_alloc15 | ベースライン | +218.0% | — |
| A40r2_a | + TP 15% | +218.0% | |
| A40r2_b | + SL 200% | +218.0% | |
| A40r2_c | + credit 0.05 | +218.0% | |
| A40r2_e | + HOLD 3d | +218.0% | |
| A40r2_g | + maxContracts 200 | +218.0% | |
| A40r2_h | + TP15 + HOLD3d | +218.0% | |
| A40r2_f | + split 2 | +151.4% |
ブレイクスルー: DTE7-60
DTE範囲を14-90 → 7-60に短縮するだけで +95.5pp の改善。 短期オプションのtheta加速効果が圧倒的。
Round 3: DTE7-60 + alloc1500%の深堀り（7シナリオ）¶
| シナリオ | 変更点 | リターン | 判定 |
|---|---|---|---|
| A40r3_c | + credit 0.05 | +341.5% | |
| A40r3_f | alloc20 + credit 0.05 | +340.9% | |
| A40r2_d | ベースライン | +313.5% | — |
| A40r3_d | + HOLD 3d | +313.5% | |
| A40r3_b | alloc 2000% | +311.7% | |
| A40r3_a | DTE 7-45 | +306.9% | |
| A40r3_e | DTE 14-45 | +224.7% |
日次エクイティカーブ¶
| 日付 | 評価額 | 日次PnL | 日次リターン | 勝敗 | ポジ数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | $4,956 | $0 | 0.0% | — | 6 |
| 01/07 | $5,134 | +$178 | +3.6% | — | 12 |
| 01/08–01/15 | $5,134 | $0 | 0.0% | — | 12 |
| 01/16 | $5,269 | +$135 | +2.6% | 2W/6L | 4 |
| 01/19 | $5,108 | -$162 | -3.1% | — | 26 |
| 01/20–01/22 | $5,108 | $0 | 0.0% | — | 26 |
| 01/23 | $7,474 | +$2,366 | +46.3% | 6W/0L | 20 |
| 01/26–01/27 | $7,474 | $0 | 0.0% | — | 20 |
| 01/28 | $7,310 | -$163 | -2.2% | 4W/12L | 4 |
| 01/29 | $7,088 | -$222 | -3.0% | — | 27 |
| 01/30 | $22,075 | +$22,304 | +314.7% | 0W/1L | 27 |
1月30日の未実現利益について
最終日の +\(22,304 の大部分は **未実現PnL (\)25,433)** です。 27ポジションが含み益のまま期末を迎えたもので、実現PnLは期間通算で -$295 です。 実際の運用では保有ポジションの決済タイミングにより結果が変動します。
ScenarioConfig 定義¶
ScenarioConfig(
"A40r3_c",
"alloc15+DTE7-60+cr05",
use_dynamic=True,
dynamic_intensity=1.0,
max_contracts_per_position=99,
shield_risk_per_trade=0.50,
spear_risk_per_trade=0.50,
max_positions_shield=200,
max_same_sector_positions=100,
max_allocation_pct=15.00, # v11: 10.00 → 15.00
plan_s_iv_rank_min_beat=0.00,
plan_s_iv_rank_min_spear=0.00,
plan_s_iv_rank_max_spear=1.00,
plan_s_min_option_bid=0.05,
plan_s_min_option_volume=0,
plan_s_min_option_open_interest=0,
plan_s_duplicate_policy="ALLOW",
plan_s_max_same_spread_lots=20,
plan_s_max_symbol_risk_pct=1.00,
plan_s_daily_cap_tier1_cap=100,
plan_s_daily_cap_tier2_cap=200,
plan_s_daily_cap_tier3_cap=300,
beat_max_hold_days=5,
beat_profit_take_pct=0.25,
beat_stop_loss_pct=1.50,
beat_close_before_expiry_days=10,
beat_min_reversal_signals=0,
beat_min_credit_ratio=0.05, # v11: 0.08 → 0.05
beat_min_dte=7, # v11: 14 → 7
beat_max_dte=60, # v11: 90 → 60
beat_split_entry_count=1,
small_account_mode=False,
disable_pdt=True,
)
PT（ペーパートレード）適用手順¶
v12 をPTに反映する際は、以下のBeatShieldParamsオーバーライドを変更:
if sid == "A40":
beat_params.profit_take_pct = 0.25
beat_params.stop_loss_pct = 1.50
beat_params.max_hold_days = 5
beat_params.min_reversal_signals = 0
beat_params.min_credit_ratio = 0.05 # v11: 0.08 → 0.05
beat_params.min_dte = 7 # v11: 14 → 7
beat_params.max_dte = 60 # v11: 90 → 60
beat_params.close_before_expiry_days = 10
beat_params.split_entry_count = 1
beat_params.split_entry_ratios = [1.0]
ScenarioConfig 側で max_allocation_pct を 0.95 → 15.00 に変更。
v11 → v12 比較¶
graph LR
subgraph v11
V1[DTE 14-90] --> V2[credit ≥ 0.08]
V2 --> V3[alloc 1000%]
V3 --> V4[+201.1%]
end
subgraph v12
N1[DTE 7-60] --> N2[credit ≥ 0.05]
N2 --> N3[alloc 1500%]
N3 --> N4[+341.5%]
end
style v12 fill:#1a472a,color:#fff
style v11 fill:#1a1a2e,color:#fff| 特性 | v11 | v12 (A40r3_c) |
|---|---|---|
| 設計思想 | 高頻度回転 | 高頻度 + 短期theta |
| DTE ゾーン | 中期 (14–90d) | 短期 (7–60d) |
| フィルタ厳度 | 緩和 | さらに緩和 |
| レバレッジ | 1000% | 1500% |
| 期待月間リターン | 50–100%+ | 100–200%+ |
| 最大DD想定 | 5% | 10% |
探索で判明した主要知見¶
- DTE短縮が最大効果: 14-90 → 7-60 で +112pp。theta decay の非線形加速が主因
- credit_ratio緩和で勝率改善: 0.08 → 0.05 で勝率 35.5% → 38.7%。より多様なスプレッドが通過
- レバレッジは逓減: 1500% → 2000% では +0.6pp 差のみ。資金効率の上限に到達
- TP/SL/HOLDは短期BTでは差が出ない: 出口条件発動前に期末到達。長期BTでの検証が必要
- 分割エントリーは逆効果: split 2 で -66.6pp。枠を使い切る前に機会損失が発生
- DTE下限7日が重要: DTE 14-45 (+224.7%) vs DTE 7-60 (+313.5%) で 7-13日帯の寄与が大きい