Beat Shield
概要
Beat Shield は、高IV環境での反転を狙う防御型・分割エントリー戦略です。
核心: 「反転前に入るな。反転"確認後"に分割で入れ」
LEAPS構造は v6 ($50k+) で解禁
現在はスプレッドのみで運用。LEAPS構造は資金$50k到達後に解禁。
パラメータ一覧
リスク管理パラメータ
| パラメータ |
値 |
説明 |
| 1トレードリスク |
3% |
分割なので実質1%×3 |
| 戦略リスク上限 |
10% |
戦略全体の最大リスク |
| 利確ライン |
60% |
プレミアム60%減少で利確 |
| 損切りライン |
50% |
プレミアム50%増加で損切り |
タイミングパラメータ
| パラメータ |
値 |
説明 |
| ターゲットDTE |
45日 |
目標満期日数 |
| DTE範囲 |
30-60日 |
エントリー可能なDTE範囲 |
| 満期前クローズ |
7日 |
満期7日前までに決済 |
スプレッド設定
| パラメータ |
通常 |
小口座 |
| スプレッド幅 |
$5 |
$3 |
| 最小幅 |
$2 |
$2 |
| 最大幅 |
$5 |
$3 |
分割エントリー設定
| パラメータ |
値 |
説明 |
| 分割回数 |
3回 |
3段階エントリー |
| Phase 1 |
33% |
初回エントリー |
| Phase 2 |
33% |
2回目エントリー |
| Phase 3 |
34% |
最終エントリー |
LEAPS設定（v6以降）
| パラメータ |
値 |
説明 |
| LEAPS Delta |
0.85-0.95 |
Deep ITM |
| LEAPS DTE |
180日+ |
6ヶ月以上 |
エントリー条件
1. 高IV環境
IV_RANK_MIN = 50 # IV Rank 50以上
2. 反転シグナル
- RSI: 30以下（売られすぎ）または70以上（買われすぎ）
- ボリンジャーバンド: バンド外
- 出来高スパイク
3. GEXレジーム
| レジーム |
戦略 |
| NEG_GAMMA_RISKY |
Put Credit Spread |
| POS_GAMMA_SAFE |
Call Credit Spread |
スプレッド構築
Put Credit Spread (反発期待)
Sell: OTM Put (デルタ -0.30)
Buy: OTM Put (デルタ -0.15, スプレッド幅 $5)
Call Credit Spread (反落期待)
Sell: OTM Call (デルタ 0.30)
Buy: OTM Call (デルタ 0.15, スプレッド幅 $5)
イグジット条件
| 条件 |
閾値 |
アクション |
| 利確 |
+60% |
全決済 |
| 損切り |
-50% |
全決済 |
| 時間 |
30日経過 |
全決済 |
| GEX変化 |
レジーム反転 |
検討 |
v6 LEAPS構造（将来）
Deep ITM LEAPS
Buy: Deep ITM Call (デルタ 0.80+, DTE 365日+)
PMCC (Poor Man's Covered Call)
Long: Deep ITM LEAPS Call
Short: OTM Call (30日DTE)
実装ファイル
strategies/beat_shield.py - 戦略ロジックcore/risk.py - リスク管理