動的パラメータ調整 (Plan I〜M)¶
概要¶
動的パラメータ調整シナリオ（Plan I〜M） は、固定パラメータで運用する従来のプラン（Original, A〜H）とは異なり、市場環境や自身のパフォーマンスに応じてトレードパラメータを動的に最適化する適応型戦略です。
DynamicAdjuster モジュールにより、以下の3つの指標を監視し、日次でパラメータ（ポジションサイズ、利確幅、損切り幅）を調整します。
- 市場トレンド (20MA傾き): アクセル/ブレーキ
- ボラティリティ (IV Rank): 利確/損切りの深さ
- パフォーマンス (勝率): 調子に応じたサイズ調整
シナリオ一覧（Intensity設定）¶
Plan I をベースラインとして、Intensity（感応度） パラメータで攻撃性/守備性を制御します。
| プラン | コンセプト | Intensity | 特徴 (vs Plan I) | ターゲット |
|---|---|---|---|---|
| J | Hyper Aggressive | 1.5 | 感度MAX、リスク最大。トレンド発生時にレバレッジを最大化。 | 爆発力重視 |
| K | Aggressive | 1.2 | 感度高め。Plan Iより少し早めにアクセルを踏む。 | 積極運用 |
| I | Balanced (Base) | 1.0 | 標準的な動的調整。 | バランス |
| L | Defensive | 0.8 | 感度低め。確実なトレンドのみ反応。ドローダウン抑制重視。 | 安定運用 |
| M | Hyper Defensive | 0.5 | 感度MIN、リスク最小。ほぼ現金待機に近い守り。 | 元本保全 |
Intensityによるパラメータ傾斜¶
トレンド感応度 (20MA傾き)¶
| プラン | 最大サイズ発動条件 | 最大サイズ倍率 |
|---|---|---|
| J | わずかな傾きでも発動 | 1.8x |
| I | 傾き > 0.5 | 1.5x |
| M | 傾き > 1.0 でようやく発動 | 1.2x |
IV Rank 感応度¶
| プラン | 低ボラ時 | 高ボラ時 |
|---|---|---|
| J | 強気に攻める（利確幅広め） | 大きく狙う |
| I | 標準設定 | 標準設定 |
| M | 即撤退 | 高ボラ時のみエントリー |
勝率連動 (Feedback)¶
| プラン | 増額条件 | 減額条件 |
|---|---|---|
| J | 勝率50%でも増額（イケイケ） | 連敗でもサイズ維持 |
| I | 勝率55%超で増額 | 勝率40%未満で減額 |
| M | 勝率70%超えないと増額しない | 少しでも不調なら即減額 |
調整ロジック詳細¶
1. トレンドに応じたサイズ調整¶
20日移動平均線（20MA）の傾きを計測し、トレンドの強弱に応じてリスク許容度（ポジションサイズ）を変更します。
| トレンド状態 | 20MA傾き | 調整内容 | 意図 |
|---|---|---|---|
| 強い上昇 | > 0.5 | 1.5倍 | トレンドフォローで利益最大化 |
| レンジ/弱 | -0.5 〜 0.5 | 1.0倍 | 通常運転 |
| 下降 | < -0.5 | 0.5倍 | 逆風時は守りを固める |
2. ボラティリティ (IV Rank) 調整¶
過去5日間の平均IV Rankに基づき、各戦略の「粘り方」を調整します。
Beat Shield (守備的戦略)¶
| IV Rank | 状態 | 利確目標 | 損切りライン | 意図 |
|---|---|---|---|---|
| > 0.7 | 高ボラ | 70% | 150% | プレミアムが高いため深く狙い、ノイズで狩られないよう損切りを遠くする |
| 0.3 - 0.7 | 通常 | 50% | 100% | 標準設定 |
| < 0.3 | 低ボラ | 30% | 50% | 利益が出にくいため早逃げし、損切りも浅くして傷を広げない |
Sunacchan Spear (攻撃的戦略)¶
| IV Rank | 状態 | 利確目標 | 損切りライン | 意図 |
|---|---|---|---|---|
| > 0.7 | 高ボラ | 100% | 35% (固定) | ボラティリティ爆発時はホームランを狙う |
| 0.3 - 0.7 | 通常 | 50% | 35% (固定) | 標準設定 |
| < 0.3 | 低ボラ | 50% | 35% (固定) | 低ボラ時は深追いしない |
3. 勝率連動 (Performance Feedback)¶
直近10トレードの勝率を監視し、自身の調子に合わせてポジションサイズを微調整します。
| 直近勝率 | 調整係数 | 例 (基本サイズ1.0倍時) |
|---|---|---|
| > 60% | +0.2 | 1.2倍 |
| 40% - 60% | ±0.0 | 1.0倍 |
| < 40% | -0.2 | 0.8倍 |
総合的な挙動の例¶
Plan Iはこれら3つの要素を掛け合わせて最終的なパラメータを決定します。
ケースA: 絶好調相場 (強い上昇 + 高ボラ + 連勝中) * トレンド調整: 1.5倍 * 勝率調整: +0.2 * 最終サイズ: 1.7倍 * 戦略: 利確・損切り幅を広げて大きく利益を狙う
ケースB: 厳しい相場 (下降トレンド + 低ボラ + 連敗中) * トレンド調整: 0.5倍 * 勝率調整: -0.2 * 最終サイズ: 0.3倍 * 戦略: 利確・損切り幅を狭めて、小さく負けて撤退する
これにより、Plan Iは「ドローダウンを最小限に抑えつつ、取れる時に大きく取る」という非対称なリスクリワードを実現します。