戦略切替ロジック

概要

StrategyManager は、市場状況に応じて最適な戦略を選択します。

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切替フロー

graph TD
    A[市場スキャン] --> B{UW Sweep検知?}
    B -->|Yes| C{GEXレジーム?}
    B -->|No| D{高IV + 反転?}

    C -->|POS_GAMMA| E[Spear: Call方向]
    C -->|NEG_GAMMA| F[Spear: Put方向]

    D -->|Yes| G[Shield: Credit Spread]
    D -->|No| H[待機]

    E --> I{リスク枠OK?}
    F --> I
    G --> I

    I -->|Yes| J[エントリー]
    I -->|No| H

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優先順位

優先度	戦略	条件
1	Spear	UW Sweep + GEXマッチ
2	Shield	高IV + 反転シグナル
3	待機	条件未達

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実装

class StrategyManager:
    def select_strategy(self, symbol: str, snapshot: MarketSnapshot) -> Strategy | None:
        """最適な戦略を選択"""

        # 1. Spear条件チェック
        if self._check_spear_conditions(symbol, snapshot):
            return SunacchanSpear(symbol, snapshot)

        # 2. Shield条件チェック
        if self._check_shield_conditions(symbol, snapshot):
            return BeatShield(symbol, snapshot)

        # 3. 条件未達
        return None

    def _check_spear_conditions(self, symbol: str, snapshot: MarketSnapshot) -> bool:
        """Spear条件をチェック"""
        return (
            self._has_uw_sweep(symbol) and
            self._gex_regime_matches(snapshot) and
            self._iv_rank_in_range(snapshot, 30, 70) and
            self._has_momentum_signal(snapshot) and
            self._has_risk_capacity()
        )

    def _check_shield_conditions(self, symbol: str, snapshot: MarketSnapshot) -> bool:
        """Shield条件をチェック"""
        return (
            self._iv_rank_above(snapshot, 50) and
            self._has_reversal_signal(snapshot) and
            self._has_risk_capacity()
        )

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GEXレジーム判定

def classify_gex_regime(gex_value: float, ratio_98d: float) -> str:
    """GEXレジームを判定"""
    if gex_value > 0:
        if ratio_98d > 1.2:
            return "POS_GAMMA_SAFE"
        else:
            return "POS_GAMMA_NEUTRAL"
    else:
        if ratio_98d < 0.8:
            return "NEG_GAMMA_RISKY"
        else:
            return "NEG_GAMMA_NEUTRAL"

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リスク枠管理

def has_risk_capacity(self) -> bool:
    """リスク枠に余裕があるか"""
    # Spear: 15%上限
    spear_risk = sum(p.risk for p in self.spear_positions)
    spear_ok = spear_risk < self.capital * 0.15

    # Shield: 8%上限
    shield_risk = sum(p.risk for p in self.shield_positions)
    shield_ok = shield_risk < self.capital * 0.08

    return spear_ok and shield_ok

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同時ポジション制限

戦略	同一銘柄	戦略全体
Spear	1	3
Shield	1	2

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実装ファイル

• strategies/strategy_manager.py