すなっちゃん Spear¶
概要¶
すなっちゃん Spear は、Unusual Whalesでクジラの動きを検知し、モメンタムに乗る攻撃型・短期トレード戦略です。
核心理念
「初動で強く方向に乗る」「損切りは速度重視。正確性より早さを優先」
📊 Discordトレード分析（2023-07〜2025-06）¶
すなっちゃん氏の実際のトレード履歴（Discord「⚙オプションアラート」チャンネル）を分析し、戦略パラメータを抽出しました。
トレード傾向¶
pie title Call/Put比率
"Call" : 65
"Put" : 35| 指標 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| Call/Put比率 | 65:35 | Call優位（強気バイアス） |
| Day/Swing比率 | 55:45 | デイトレードがやや多い |
| 0DTE頻度 | 15%程度 | 当日満期トレードも活用 |
頻出銘柄 TOP10¶
| 順位 | 銘柄 | 出現回数 | カテゴリ |
|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | 65 | EV/大型テック |
| 2 | AMD | 58 | 半導体 |
| 3 | SPY | 55 | インデックスETF |
| 4 | NVDA | 42 | 半導体/AI |
| 5 | AAPL | 38 | 大型テック |
| 6 | AMZN | 35 | 大型テック |
| 7 | NIO | 28 | EV |
| 8 | COIN | 25 | 仮想通貨関連 |
| 9 | SHOP | 22 | Eコマース |
| 10 | RIVN | 20 | EV |
🎯 エントリー条件（実データ分析版）¶
主要インジケーター¶
Discordの画像分析から抽出された実際に使用されているインジケーター：
| インジケーター | 用途 | 優先度 |
|---|---|---|
| VWAP | ブレイクアウト判定 | ★★★ |
| 200 EMA | トレンド/サポート確認 | ★★★ |
| 50 EMA (月足) | 長期サポート | ★★☆ |
| 1時間足ブレイクアウト | エントリータイミング | ★★★ |
| Demand Area | サポートゾーン | ★★☆ |
| 大口フロー | UW Sweep相当 | ★★★ |
エントリートリガー¶
def is_sunacchan_entry(snapshot: MarketSnapshot) -> bool:
"""すなっちゃん式エントリー条件"""
# 1. VWAPブレイクアウト（最重要）
if not is_vwap_breakout(snapshot.price, snapshot.vwap, direction):
return False
# 2. EMAトレンド確認
if not is_ema_trend_aligned(snapshot.ema_50, snapshot.ema_200):
return False
# 3. 出来高急増
if snapshot.volume < snapshot.avg_volume * 1.5:
return False
# 4. 大口フロー（Unusual Whales）
if not has_unusual_flow(snapshot.symbol):
return False
return True
VWAPブレイクアウト判定¶
def is_vwap_breakout(price: float, vwap: float, direction: str) -> bool:
"""VWAPブレイクアウトを検知"""
threshold = 0.005 # 0.5%マージン
if direction == "BULLISH":
return price > vwap * (1 + threshold)
else: # BEARISH
return price < vwap * (1 - threshold)
📈 パラメータ一覧（実データ調整版）¶
リスク管理パラメータ¶
| パラメータ | 旧値 | 新値 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 部分利確ライン | - | 25% | Discord「20-30%で部分利確」 |
| 全利確ライン | 80% | 50% | 実際の利確報告平均 |
| 損切りライン | 30% | 35% | 「逆指値必須」の実践 |
| 1トレードリスク | 5% | 5% | 変更なし |
重要な変更
すなっちゃん氏は「20-30%で部分利確」を強く推奨。全利確を待たずに半分は早めに確保する。
タイミングパラメータ¶
| パラメータ | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| ターゲットDTE | 7-21日 | 短期〜中期 |
| 0DTE許可 | Yes | 当日満期も活用 |
| 最大保有日数 | 10日 | 時間イグジット |
| 満期前クローズ | 3日 | 満期3日前までに決済 |
スプレッド設定¶
| パラメータ | 通常 | 小口座 |
|---|---|---|
| スプレッド幅 | $5 | $3 |
| 最小幅 | $2 | $2 |
| 最大幅 | $5 | $3 |
🚪 イグジット条件（実データ分析版）¶
利確パターン（実例）¶
| 銘柄 | 利確率 | コメント |
|---|---|---|
| IWM | 144% | 「144%+到達」 |
| META | 100% | 「100%」 |
| NFLX | 90% | 「9割利確」 |
| COIN | 55% | 「BOOOM 55%+」 |
| GLD | 40% | 「40%+ 現在」 |
イグジットルール¶
flowchart TD
A[ポジション保有中] --> B{利益25%+?}
B -->|Yes| C[半分利確]
B -->|No| D{損失35%+?}
D -->|Yes| E[全損切り]
D -->|No| F{利益50%+?}
F -->|Yes| G[全利確]
F -->|No| H{10日経過?}
H -->|Yes| I[時間イグジット]
H -->|No| J{GEX反転?}
J -->|Yes| K[レジーム変化イグジット]
J -->|No| A| 条件 | 閾値 | アクション |
|---|---|---|
| 部分利確 | +25% | 半分決済 |
| 全利確 | +50% | 全決済 |
| 損切り | -35% | 全決済 |
| 時間 | 10日経過 | 全決済 |
| GEX変化 | レジーム反転 | 全決済 |
| モメンタム反転 | RSI逆転 | 全決済 |
🔥 トレードスタイル分類¶
1. 通常トレード（メイン）¶
- DTE: 7-30日
- リスク: 標準（5%）
- 対象: 流動性の高い大型株
2. 0DTEトレード¶
- DTE: 当日満期
- リスク: 小さめ（2-3%）
- 対象: SPY, QQQ, 大型個別株
- 例:
$SPY 0日 545put 0.54イン
3. スイングガチャ¶
- DTE: 1週間程度
- リスク: 小さめ（1-2%）
- 対象: 決算前後、ニュースイベント
- 例:
スイングガチャ $AAPL 235PUT 今週 1.45
4. 大口フローフォロー¶
- トリガー: Unusual Whales等で大口フロー検知
- 例:
$AMZN 207.5call 11/29 大口が流れてきています
📚 実トレード例（Ground Truth）¶
成功例：LCID 7.5C 8/4¶
成功例：IWM 220C¶
ブレイクアウト例：AMD 1h¶
🎲 決算ガチャ（参考）¶
将来実装候補
決算前後の投機的トレードは別モードとして検討中
- 特徴: 少額ポジション、ハイリスク・ハイリターン
- ヘッジ: ストラドル/ストラングル的な両建て
- 例: 決算発表前日にOTMオプション購入
📁 実装ファイル¶
| ファイル | 役割 |
|---|---|
strategies/sunacchan_spear.py |
戦略ロジック本体 |
core/momentum.py |
VWAP/EMA計算 |
core/scanner.py |
UW Sweep検知 |
core/gex.py |
GEXレジーム判定 |
core/filter_tracker.py |
フィルタ追跡 |
📊 Ground Truth データ¶
バックテスト検証用に、すなっちゃん氏の実トレードデータを保存：
このデータは、バックテストエンジンの精度検証に使用されます。 エントリーからイグジットまで明確なトレードについては、バックテストで同等の結果が再現できなければなりません。
更新履歴¶
| 日付 | 変更内容 |
|---|---|
| 2025-11-29 | Discord分析に基づく大幅更新（Gemini画像分析） |
| 2025-11-28 | 初版作成 |