AEGIS

Autonomous Execution & Guarded Investment System

v2.6.1 — PT Stable

システム概要

$250k

IBKR資金プール

198

対象銘柄

3

戦略数

14

シナリオ

flowchart LR
    subgraph DATA["📊 Data"]
        POLYGON[Polygon]
        UW[Unusual Whales]
        BARCHART[Barchart]
    end

    subgraph ANALYSIS["🔬 Analysis"]
        GEX[GEX計算]
        MTF[MTF分析]
        IVRANK[IV Rank]
    end

    subgraph STRATEGY["⚔️ Strategy"]
        SM[Strategy Manager]
        BEAT[Beat Shield]
        SPEAR[Sunacchan Spear]
        CRISIS[Crisis Alpha]
    end

    subgraph EXEC["🚀 Execution"]
        RG[Risk Guardian]
        HANDS[Hands Module]
        IBKR[IBKR TWS]
    end

    DATA --> ANALYSIS --> SM
    SM --> BEAT & SPEAR & CRISIS
    BEAT & SPEAR & CRISIS --> RG --> HANDS --> IBKR

戦略選択フロー

flowchart TD
    START[スキャン開始] --> CHECK_IV{IV Rank > 70%?}

    CHECK_IV -->|Yes| CHECK_TREND{Price < EMA20?}
    CHECK_TREND -->|Yes| CRISIS[🚨 Crisis Alpha<br/>Long Put発動]
    CHECK_TREND -->|No| BEAT_HIGH[🛡️ Beat Shield<br/>高IV環境]

    CHECK_IV -->|No| CHECK_GEX{GEXレジーム?}

    CHECK_GEX -->|Positive| CHECK_MTF_BEAT{MTF整合?}
    CHECK_MTF_BEAT -->|Yes| BEAT[🛡️ Beat Shield<br/>Put Credit Spread]
    CHECK_MTF_BEAT -->|No| SKIP1[スキップ]

    CHECK_GEX -->|Negative| CHECK_HOT{Hot Symbol?}
    CHECK_HOT -->|Yes| CHECK_MTF_SPEAR{MTF整合?}
    CHECK_MTF_SPEAR -->|Yes| SPEAR[🔱 Sunacchan Spear<br/>Momentum Spread]
    CHECK_MTF_SPEAR -->|No| SKIP2[スキップ]
    CHECK_HOT -->|No| SKIP3[スキップ]

    CHECK_GEX -->|Neutral| SKIP4[スキップ]

    style CRISIS fill:#fbbf24,color:#000
    style BEAT fill:#3b82f6,color:#fff
    style BEAT_HIGH fill:#3b82f6,color:#fff
    style SPEAR fill:#ef4444,color:#fff

取引戦略

🛡️ Beat Shield

守備型・時間減衰

タイプ	Put Credit Spread
DTE	30-45日
Delta	-0.20 〜 -0.30
利確	50-80%
損切	100-200%

🔱 Sunacchan Spear

攻撃型・モメンタム

タイプ	Momentum Spread
DTE	7-21日
Delta	-0.25 〜 -0.35
利確	50-60%
損切	100%

🚨 Crisis Alpha

危機対応・ヘッジ

タイプ	Long Put
発動条件	IV ≥ 70% + 下落
DTE	45-60日
Delta	-0.20 〜 -0.05
段階発動	0.5 / 1.0

リスク管理フロー

flowchart TD
    ENTRY[エントリー検討] --> CHECK1{RiskGuardian<br/>ポジション数OK?}
    CHECK1 -->|No| BLOCK1[❌ ブロック]
    CHECK1 -->|Yes| CHECK2{AccountManager<br/>資金余裕OK?}
    CHECK2 -->|No| BLOCK2[❌ ブロック]
    CHECK2 -->|Yes| CHECK3{同一銘柄<br/>重複なし?}
    CHECK3 -->|No| BLOCK3[❌ ブロック]
    CHECK3 -->|Yes| CHECK4{満期集中<br/>リスクOK?}
    CHECK4 -->|No| BLOCK4[❌ ブロック]
    CHECK4 -->|Yes| APPROVE[✅ エントリー許可]

    APPROVE --> IBKR[IBKR注文送信]

    style BLOCK1 fill:#ef4444,color:#fff
    style BLOCK2 fill:#ef4444,color:#fff
    style BLOCK3 fill:#ef4444,color:#fff
    style BLOCK4 fill:#ef4444,color:#fff
    style APPROVE fill:#10b981,color:#fff

14シナリオ

| ID | 利確% | 損切% | 特徴 | |----|-------|-------|------| | A | 50% | 50% | バランス型（基準） | | B | 60% | 35% | 早期利確・タイト損切り | | C | 60% | 25% | 超タイト損切り | | D | 70% | 50% | 利益追求型 | | E | 50% | 50% | 標準型 | | F | 80% | 50% | 最大利益追求 | | G | 60% | 60% | ワイド損切り | | H | 50% | 40% | やや保守的 | | I | 55% | 45% | 微調整型 | | J | 65% | 55% | やや攻撃的 | | K | 70% | 40% | 利益重視・保守損切り | | L | 75% | 45% | 高利益追求 | | M | 80% | 60% | 最大利益・ワイド損切り | | Original | 50% | 100% | オリジナル設定 | **各シナリオ仮想資金**: $13,000 × 14 = $182,000（$250k枠内）

データソース

📈

Polygon.io

株価 + オプション（Advanced）

OK

🐋

Unusual Whales

オプションフロー・Sweep検知

OK

📉

Barchart

IV Rank

OK

🏦

IBKR TWS

注文執行（デモ$250k）

OK

**Polygon API性能**: 632 RPS（429エラー0件）

日次スケジュール（冬時間）

gantt
    title 日次運用タイムライン (JST)
    dateFormat HH:mm
    axisFormat %H:%M

    section プレマーケット
    オプションチェーン一括取得 :active, 18:00, 1h

    section マーケット時間
    市場オープン :milestone, 23:30, 0h
    PTスキャン（10分間隔） :23:30, 6h
    昼休み更新 :03:00, 30m
    市場クローズ :milestone, 06:00, 0h

    section ポストマーケット
    日次レポート生成 :06:00, 30m
    データアーカイブ :06:30, 30m

実装ステータス

| 機能 | 状態 | |------|------| | Beat Shield (Put Credit Spread) | 完了 | | Sunacchan Spear (Momentum) | 完了 | | Crisis Alpha (Long Put) | 完了 | | IBKR 実注文送信 | 完了 | | Unusual Whales 統合 | 完了 | | 14シナリオ並行運用 | 完了 | | Polygon高速取得 (632 RPS) | 完了 | | 6年間バックテスト | 進行中 | | LEAPS構造 | v6予定 |