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データソース詳細

AEGISが使用する各データソースの詳細と、データ取得戦略について解説します。

データプロバイダー一覧

サービス プラン 用途 状態
Polygon.io Options Developer ($79/月) 株価 + オプション + GEX ✅ 契約中
Unusual Whales - フローデータ + IV Rank ✅ 契約中
Finnhub Free 決算カレンダー ✅ 利用中
yfinance Free フォールバック ✅ 利用可能
Saxobank Simulation / Live 注文執行 ✅ 接続OK

用途別データソース戦略

オプションデータ

バックテスト: Polygon Options Advanced (Parquetキャッシュ) - 2018-08-01 ～ 2025-11-21 - 198銘柄、122M件以上のレコード

ペーパートレード: Polygon Options Advanced (リアルタイムAPI) - プレフェッチキャッシュ機能により高速取得 - 日次バッチ処理で事前キャッシュ

株価データ

全環境: Polygon Stocks Developer - 分割調整済みデータ - 日足・週足・月足対応

IV Rankデータ

重要: 用途別に異なる戦略を採用

詳細は IV Rankデータ戦略 を参照してください。

バックテスト

  • データソース: EOD収集済みParquetキャッシュ (collect_eod_all.py で生成)
  • 期間: 2024-01-02 ～ 2026-01-30（25ヶ月）
  • 理由: 標準BT期間で統一

ペーパートレード / ライブ取引

  • データソース: Unusual Whales API（最新データ）
  • 更新: 日次（プレオープン時に自動取得）

GEXデータ

データソース: Polygon Options Developer（Open Interest + Greeks）

計算: 自前で実装（core/gex.py）

データ取得の最適化

プレフェッチキャッシュ

PT開始前に全銘柄のオプションチェーンを事前取得し、キャッシュに保存：

python scripts/prefetch_realtime_options.py

IV Rank事前取得

PT開始時および日付変更時に、全銘柄のIV Rankを一括取得：

  • Unusual Whales APIから最新データを取得
  • 内部キャッシュに保存

関連ドキュメント