IBKR parity experiment outline
- 目的: IBKR を参照実装として並走させ、LT_RC の combo pricing 問題が broker 固有か市場構造かを切り分ける。
- 現状シグナル: Saxo multileg API では credit spread の combo bid が頻繁に 0 となり、mid fallback 経路で 46 件試行 / submit 0 / fill 0 が発生した [pending Saxo confirmation]。
- 現状シグナル:
live_quote_collector の 5,393 snapshot では Polygon mid と Saxo combo bid の平均 CR 乖離が 0.269 だった [pending Saxo confirmation]。
- 未解決点: Ticket #16633 の Q3 である COB routing は未回答のまま再エスカレーション中で、routing 起因か pricing 起因かが確定していない [pending Saxo confirmation]。
- 実験設計: Polygon mid、IBKR whatIf / snapshot quote、IBKR Paper fill を同時収集し、5 営業日以上の parity データを比較する。
- 判定基準: IBKR ≈ Polygon かつ Saxo だけ乖離なら broker 固有、IBKR ≈ Saxo ≈ Polygon から乖離なら市場構造、IBKR quote 良好でも Paper fill が悪ければ routing / fill quality 問題とみなす。
- 実装方針: IBeam + Client Portal Gateway を常駐化し、LT runtime とは分離した shadow lane でデータだけ蓄積する。
- 意思決定: 4-6 週間のハイブリッド併走で定量証拠を貯め、Saxo 継続、IBKR 本格移行、または併走継続を判断する。