Saxo Ticket #16633 / SAX-7201825-08Q8C7 返信草案（日本語）

件名: Ticket #16633 / SAX-7201825-08Q8C7 に関する追加確認のお願い

Saxo Japan ご担当者様

いつもお世話になっております。福谷亮と申します。ご返信および継続的なご対応、誠にありがとうございます。

私の理解では、Q1 は「multileg quote の bid / ask が Indicative 扱いで返る点」、Q2 は「OpenAPI 上の current behavior とその制約確認」であり、2026-04-12 時点ではこの 2 点については概ね理解できております。もし私の理解に誤りがございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。

一方で、Q3 として確認したい COB routing の点が、なお未解決であると認識しております。特に、StockOption の 2-leg credit spread を OpenAPI から multileg order として送信した場合、当該注文は常に Complex Order Book にルーティングされるのか、または状況によって individual leg execution / internalization が起こり得るのかを明示的に確認したく存じます。

確認対象のイメージは、たとえば以下のような注文です。

{
  "AccountKey": "<redacted>",
  "OrderType": "Limit",
  "OrderDuration": {"DurationType": "DayOrder"},
  "ManualOrder": false,
  "OrderPrice": 1.75,
  "Legs": [
    {"Uic": 12345678, "AssetType": "StockOption", "BuySell": "Sell", "Amount": 1, "ToOpenClose": "ToOpen", "ManualOrder": false},
    {"Uic": 23456789, "AssetType": "StockOption", "BuySell": "Buy", "Amount": 1, "ToOpenClose": "ToOpen", "ManualOrder": false}
  ]
}

もし可能でしたら、この種の multileg order について、COB ルーティングの有無、ならびに leg-by-leg execution が発生し得る条件をご教示ください。必要であれば、Saxo 側観測値と比較するために進めている IBKR parity data も補足資料として提出いたします。

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

福谷亮 個人投資家